Conocer los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de optimización de carteras empleando indicadores de riesgo clásicos (simétricos) y modernos (asimétricos). Mostrar al participante la manera eficiente de construir y gestionar carteras de inversión en una situación real de mercado donde el análisis de activos ilíquidos o de bonos sensibles a múltiples tramos de curva de tasas se hacen relevantes en la conformación de portafolios. Explicar los fundamentos y aplicación del modelo de Black Litterman para la inclusión de puntos de vista del inversionista sobre el desempeño esperado del mercado.

Roddy Rivas-Llosa, M.,CFA
Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y cuenta con la designación CFA Charterholder (USA). En el plano académico, ha tenido a su cargo diversas cátedras en materia de Economía, Finanzas y Riesgos durante los últimos quince años, autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas, en la actualidad, además de estar a cargo de la dirección de Risko Risk Management, es representante adhonorem de las Administradoras de Fondos de Pensiones del sistema peruano ante el comité de precios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, catedrático y miembro del Comité Consultivo de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico.

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