Gestione de Manera Óptima Portafolios de Inversión con OptiFolio Pro
Descripción:
La presentación enfoca desde una perspectiva práctica el uso de herramientas y modelos recientes para formular prudentemente carteras de inversión óptimas incluyendo factores de riesgo de mercado.
El indicador Omega de rentabilidad ajustada por riesgo.
Descomposición de riesgo mediante el Contribution VaR.
Proyección de valor de carteras mediante análisis Monte-Carlo.
Análisis de desempeño mediante el modelo de Brinson.
Incorporar Factores Riesgo de Mercado en el proceso de Optimización.
Perspectivas del inversionista y el modelo de Black-Litterman.
Instructores:
Roddy Rivas-Llosa
Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y la designación CFA Charterholder (USA).
Se ha desempeñado como docente durante más de veinte años y ha sido autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas. Actualmente es Director del Master in Management de la Pacífico Business School y representante de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Adicionalmente, es socio de Innova Factoring, una empresa Fintech.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!