Entrenamiento Especializado

Entrenamiento presencial: Introducción a la Modelación Econométrica con el Apoyo de Stata (Corte Transversal, Series de Tiempo y Datos Panel)

Directores, profesionales, analistas e investigadores que en sus labores requieran de la utilización de métodos estadísticos y econométricos con el apoyo de herramientas informáticas.

Brindar los fundamentos necesarios en Stata para la ejecución y análisis de información cuantitativa de manera eficiente.


Abordar de formar rápida los principales comandos de Stata para mejorar el uso de la programación habitual.


Enfatizar en la aplicación de Stata para el Análisis Muestral, así mismo para Modelos de Regresión Lineal, Modelos de Series de Tiempo, Modelos de Respuesta Cualitativa y Modelos de Datos de Panel.


Introducción Manejo de Datos

Importar y Exportar Bases de Datos

Describir una Base de Datos (Describe, Codebook, Inspect) Crear y Transformar Variables (Formatos y Tipos de Variables) Ordenar, Transponer, Colapsar Variables y Bases de Datos

Pegar Bases de Datos de manera Horizontal y Vertical (Merge y Append)

Recodificación de Variables

Crear Variables Dummy

Manejo de Datos Duplicados y Filtros

Estadísticas Descriptivas (Momento de una Distribución de Probabilidad)

Generación de Tabulados de Variables y Tablas de Estadísticas Tablas Descriptivas

Tablas de Frecuencias

Tablas Estadísticas (Promedio, Cuenta, Desviación Estándar, etc.) Matriz de Correlación / Covarianza y Significancia Estadística Pruebas de Hipótesis sobre la Media y la Varianza (Univariado y Bivariado).

Gráficos (Dispersión, Matricial, Torta, Caja o Bigotes, Barras)


Modelación de Datos de Corte Transversal

Introducción Teórica

Estimación del Modelo Estándar de Regresión Lineal - MCO Inferencia Estadística (Intervalos de Confianza y Pruebas de Hipótesis)

Información Cuantitativa, Variables Dummy

Revisión Supuestos del Modelo MCO: Multicolinealidad, Heterocedasticidad y Normalidad

Revisión de las transformaciones sobre las variables (Log-Log, Log-Lin, Lin-Log)

Modelos de Variable Dependiente Limitada (MLP, Logit, Probit) Interpretación de Coeficientes Odds Ratio y Efectos Marginales de un cambio unitario en el valor de la variable independiente Validación del Modelo de Probabilidad (H-L, Tablas de Clasificación, Curva ROC)

Pronóstico de la Variable Dependiente y Residuos


Modelos de Series de Tiempo Univariado

Introducción a las Series de Tiempo

Componentes de una Serie de Tiempo

Patrones de una Serie de Tiempo

Manejo de Fechas en Stata

Manejo de Operadores de Series de Tiempo (D.,L.,S.)


Técnicas de Suavizamiento de una Serie de Tiempo

Modelo de Promedio Móvil

Técnica de Suavizamiento Exponencial

Técnica de Suavizamiento Ajustado con Tendencia Técnica de Suavizamiento Ajustado a Estacionalidad Técnicas de Medición del Error de Pronóstico

Metodología Box Jenkins (ARIMA)

Identificación del Proceso

Proceso Puramente Aleatorio (Ruido Blanco)

Proceso Estocástico Estacionario

Proceso Estocástico No Estacionario

Función de Autocorrelación Simple y Función de Autocorrelación Parcial

Pruebas de Raíz Unitaria


Estimación

ARMA

ARIMA

SARIMA

Validación

Pronóstico de los Residuos y Validación Portmanteau

Pronóstico

Dentro de Muestra (Estático)

Fuera de Muestra (Dinámico)

Temas Adicionales

Modelos ARCH-GARCH para la Medición de la Volatilidad Condicional


Modelos de Datos Panel

Introducción a Stata para el manejo de Bases de Datos con Estructura Longitudinal

Organizar la Base de Datos (Reshape)

Descripción de la Base de Datos

Resumen Estadístico de las Variables (Overall, Between y Within)

Tabulación de Variables Cualitativas o Categóricas Reportar Probabilidades de Transición

Gráfico de Líneas con Datos de Panel

Estimación de Parámetros

Regresión de Datos de Panel Estático

Modelos de Regresión con M:C:O agrupados (Coeficientes Constantes)

Regresión de Mínimos Cuadrados con Variable Dicótoma

Regresión de Mínimos Cuadrados en Primeras Diferencias


Uso de Xtreg para estimar Efectos Fijos

Primeras Diferencias vs Efectos Fijos

Uso de Xtreg para estimar Efectos Aleatorios

Efectos Fijos vs Efectos Aleatorios (Teoría vs Hausman)

Pruebas de Heterocedasticidad y Autocorrelación Serial (xttest3 y xttest1)



Miguel Ángel Bello Bernal
Gerente del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especializaciones y Maestrías en diferentes universidades de Colombia. Economista de la Universidad de la Salle, cuenta con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, acreditado con la Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research)

Mayores informes de inscripción y costos:
JANETH VALLEJO - SECTOR ACADÉMICO
Tel: +1 (425)996 0636 Ext. 108 - 116
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JOSÉ LUIS FLORIÁN- SECTOR CORPORATIVO Y FINANCIERO
Tel: +1 (425)996 0636 Ext. 101 - 145
Email: Joseluis@SOFTWARE-shop.com

Descripción:

Entrenamiento especializado presencial con repaso conceptual y aplicaciones en Stata para la Modelación Econométrica con información de Corte Transversal, Series de Tiempo y Datos de Panel.

Información General:

Duración:
20 horas
Fecha Inicio:
Lun. 23 de Oct de 2017
Horarios:
Fechas:
Octubre 23 al 27 de 2017

Horario:
De 9:00 a 13:00

Ciudad:
Quito, Ecuador
Ciudad:
Quito (Pichincha, Ecuador)
Lugar:
SOFTWARE shop Quito

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

Janeth Vallejo

Hola, soy Ejecutiva de Ventas en Chile, Ecuador y Argentina

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José Luis Florían

Hola, soy Ejecutivo de Ventas en toda Latam menos México

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Políticas

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