Profesionales, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que trabajen o estén interesadas en aprender las principales metodologías para la medición de riesgo de mercado y liquidez apoyado en la simulación de Monte Carlo.

Ofrecer al participante los conceptos y herramientas necesarias para llevar a cabo una gestión de riesgos eficiente con el apoyo de herramientas especializadas. 

1. Introducción al Software Modelos estáticos y dinámicos   

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.

Mayores informes de información y costos: LISSA MURCIA Entrenamientos Ext. 120 - 220 Según país. Entrenamientos@SOFTWARE-shop.com Argentina: +54-(11) 5077-9516 Chile: +56-(2) 899-0455 Colombia: +57-(1) 619 4000 México: +52-(555) 351 1755 Perú: +51-(1) 706 8197 USA: +1-(425) 651 4090 Venezuela: +58-(212) 335 0588

El curso aborda los temas más importantes para la medición de riesgos financieros con casos aplicados, haciendo énfasis en el de mercado y liquidez.