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Cadenas de Markov: Cálculo de Probabilidades de Incumplimiento a través de Matrices de Transición

Descripción:

Presentación Online donde se mostrará la manera de calcular probabilidades de incumplimiento a través de las matrices de transición y como se puede realizar el rodamiento de la matriz para pronosticar comportamientos en el largo plazo.

Información General:

Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Jue. 03 de Nov de 2016
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 12:00 m
Bolivia 12:00 m
Santiago 1:00 pm
Buenos Aires 1:00 p.m

Dirigido a:

Profesionales, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender a como calcular probabilidades de incumplimiento a partir de matrices de transición como insumo para estimar las pérdidas esperadas en riesgo de crédito.

Objetivo:

Utilizar Excel y Risk Simulator como herramientas para la medición de riesgos financieros. Estimar las probabilidades de incumplimiento a partir de matrices de transición.

Temario:

1. Revisión teórica:
  • Procesos estocásticos
  • Proceso de Markov
  • Cadena de Markov
  • Chapman Kolmogorov 
2. Estimación de la Matriz de Transición
3. Estimación de las Probabilidades de Incumplimiento
4. Calculo de las ecuaciones de Chapman Kolmogorov en Risk Simulator
5.Otras aplicaciones: Riesgo de Mercado

Instructores:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle, Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España y acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartida por el Dr. Johnathan Mun y otorgada por el Instituto IIPER. Actualmente, es consultor y docente en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) , además, se ha desempeñado como docente y director de tesis de maestría en diferentes universidades de la región así como expositor internacional e instructor especializado en temas de riesgo y finanzas como parte del equipo de instructores de Software Shop para Latinoamérica.

Tarifas:

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