1. Metodologías para el cálculo de valor en riesgo
a. VaR Paramétrico
- Volatilidad Histórica
- Volatilidad Dinámica
b.VaR Simulación Histórica
c. VaR Simulación de Monte Carlo
2. Cálculo del CVaR a partir de la Simulación de Monte Carlo
3. Distribuciones de Valor Extremo (Gumbel Mínima)