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Riesgo de Mercado: Metodologías para el Cálculo del Valor en Riesgo (VaR) Miguel Bello

Docentes, Profesionales y estudiantes que se encuentren interesados en la medición de riesgo de mercado con las tres metodologías que se tienen para su cálculo.
Medir la máxima pérdida esperada para riesgo de mercado de un activo financiero Mostrar alternativas metodológicas para el cálculo de la volatilidad dinámica EWMA Calcular el Conditional VaR (CVaR) como alternativa de medición de riesgo de mercado a través de la simulación de Monte Carlo.
1. Metodologías para el cálculo de valor en riesgo

a. VaR Paramétrico
  • Volatilidad Histórica
  •   Volatilidad Dinámica
b.VaR Simulación Histórica
c. VaR Simulación de Monte Carlo

2. Cálculo del CVaR a partir de la Simulación de Monte Carlo

3. Distribuciones de Valor Extremo (Gumbel Mínima)
Miguel Ángel Bello Bernal
Gerente del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especializaciones y Maestrías en diferentes universidades de Colombia. Economista de la Universidad de la Salle, cuenta con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, acreditado con la Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research)

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Descripción:

Taller práctico donde se mostrará las tres metodologías para el cálculo de Valor en Riesgo (VaR), revisando la metodología paramétrica y simulación histórica a partir de MS. Excel y la ventaja que ofrece Risk Simulator para la metodología de simulación de Monte Carlo y el mejoramiento del cálculo paramétrico con la volatilidad dinámica (EWMA).

Información General:

Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Jue. 17 de Nov de 2016
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 12:00 m
Bolivia 12:00 m
Santiago 1:00 pm
Buenos Aires 1:00 p.m

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