Taller práctico donde se mostrará las tres metodologías para el cálculo de Valor en Riesgo (VaR), revisando la metodología paramétrica y simulación histórica a partir de MS. Excel y la ventaja que ofrece Risk Simulator para la metodología de simulación de Monte Carlo y el mejoramiento del cálculo paramétrico con la volatilidad dinámica (EWMA).

Docentes, Profesionales y estudiantes que se encuentren interesados en la medición de riesgo de mercado con las tres metodologías que se tienen para su cálculo.

Medir la máxima pérdida esperada para riesgo de mercado de un activo financiero Mostrar alternativas metodológicas para el cálculo de la volatilidad dinámica EWMA Calcular el Conditional VaR (CVaR) como alternativa de medición de riesgo de mercado a través de la simulación de Monte Carlo.

1. Metodologías para el cálculo de valor en riesgo

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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