Entrenamiento Especializado

Entrenamiento: Técnicas para la Medición de Riesgos con el Uso de la Simulación de Montecarlo usando Risk Simulator.

Personas que en sus actividades laborales y académicas requieran técnicas para cuantificar Riesgos Financieros y No Financieros. 
Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para el manejo idóneo de la simulación como herramienta soporte en las decisiones de inversión.   Presentar algunas técnicas apropiadas para el análisis y modelamiento de riesgo y rendimiento, así como de otras variables económico financieras. Enseñar al participante el manejo del software de manera intuitiva y práctica.
1.     Introducción al Concepto de Simulación
a.     Números Aleatorios 
b.     Escenario 
c.      Modelo   

2.     Estadística para la Simulación 
a.     Medidas de Tendencia Central 
b.     Medidas de Dispersión o Variabilidad 
c.     Medida de Asimetría 
d.     Medida de Apuntalamiento 
e.     Medidas de Asociación Lineal y No Lineal 
f.      Pruebas de Hipótesis 
g.     Distribución de Probabilidad para Variable Aleatoria Discreta  
h.     Distribución de Probabilidad para Variable Aleatoria Continua 

3.     Introducción a Risk Simulator 
a.     Perfiles 
b.     Supuestos de Entrada 
c.     Pronóstico de Salida 
d.     Herramientas Analíticas 
e.     Ajustes de Distribución   

4.     Caso Aplicado para la Formulación de Proyectos de Inversión 
a.     Análisis de Sensibilidad Estático: Tornado y Araña 
b.     Análisis de Escenarios 
c.     Análisis de Sensibilidad Dinámico 
d.     Comparación de Proyectos de Inversión con Gráficos Sobrepuestos 
e.     Optimización de Proyectos de Inversión 
f.      Construcción de la Frontera Eficiente   

5.     Caso Aplicado para la Selección de Carteras con Activos Renta Variable 
a.     Modelo de Media y Varianza (Markowitz) 
b.     Construcción de Carteras Eficientes con Optimización Estática y Dinámica 
c.      Selección de Carteras: Índice de Sharpe y Omega de Keating   

6.     Riesgo de Mercado 
a.     ¿Qué es el Valor en Riesgo (VaR)?  
b.     Metodologías para la Medición del VaR (Paramétrico, Simulación Histórica y Simulación de Monte Carlo)  
c.      Calculo del Conditional VaR (CVar) 
d.     BackTesting 
e.     Pruebas de Stress   
 
7.     Pronóstico de Series de Tiempo 
a.     Componentes de una Serie de Tiempo 
b.     Técnicas de Suavizamiento 
c.     Uso del Suavizamiento Exponencial Simple para calcular Volatilidad Dinámica 
d.     Mecanismos para juzgar las Técnicas de Pronóstico 
e.     Introducción a la Metodología Box-Jenkins (ARIMA) 
f.      ¿Qué es una Regresión? Modelo CAPM   

8.     Modelos de Regresión No Lineal 
a.     Modelos de Máxima Verosimilitud-Logit y Probit 
b.     Caso Aplicado: Cálculo de Probabilidades de Incumplimiento 
c.      Estimación de la Pérdida Esperada, No Esperada y Catastrófica     
 
9.     Riesgo Operativo 
a.     Uso de la Distribución Personalizada cuando no se tiene Información Histórica 
b.     Ajuste de Distribución Discreto para Calcular la Frecuencia de Eventos  
c.      Ajuste de Distribución Continuo para Calcular la Severidad de Eventos 
d.     Cálculo de Pérdidas Esperadas por MMA. 

Casos Aplicados 
 
  • Riesgo de Mercado: Valor en Riesgo (VaR) para activos Renta Variable 
  • Riesgo de Crédito: Cálculo de Probabilidades de Incumplimiento 
  • Valoración Económica de Proyectos de Inversión 
  • Priorización de Proyectos bajo Incertidumbre 
  • Riesgo Operativo: Metodología de Medición Avanzada, Pérdida Esperada y carga de Capital. 

Al final del Curso usted Podrá Solucionar los Siguiente Problemas: 
 
  • Evaluar Decisiones de Inversión a partir del VAN y la TIR Bajo Incertidumbre 
  • Modelación de la Incertidumbre a partir de Distribuciones de Probabilidad
  • Realizar Pronósticos de Variables Inciertas 
  • Optimizar Decisiones de Inversión de Proyectos y Carteras de Inversión
Miguel Ángel Bello Bernal
Acreditado con la Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research). Gerente del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en especializaciones y maestrías en diferentes universidades de Colombia, como: Universidad del Norte, Universidad EAFIT, Universidad del Rosario, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Economista de la Universidad de la Salle, cuenta con una Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España y una Certificación Internacional en Gestión Cuantitativa de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el instituto iiPER(International Institute of Professional Education and Research).

Descripción:

En este entrenamiento se abordará, desde un enfoque sencillo y práctico, la forma para trabajar la incertidumbre en la toma de decisiones a partir de la simulación de Monte Carlo, su aplicación en la formulación económica de proyectos y la estimación de capital económico regulatorio internacional. Al finalizar este entrenamiento, el participante manejará los conceptos y técnicas necesarias para llevar a cabo un análisis de incertidumbre y la posterior toma de decisiones usando Risk Simulator.

Información General:

Duración:
20 horas
Fecha Inicio:
Lun. 06 de Mar de 2017
Horarios:
De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Fechas:
Marzo 6 al 10 de 2017

Lugar:
Centro de Investigación y Docencia Económicas - CIDE
Laboratorios de Cómputo localizados en la planta baja del Edf. Biblioteca

Ciudad:
Ciudad de México (Distrito Federal, México)
Lugar:
Centro de Investigación y Docencia Económicas - CIDE

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

Claudia Sanchez

Hola, soy Ejecutiva de Ventas en Mexico

¿En que te puedo servir?
claudia@software-shop.com
+ 52 (555) 351 - 1755 + extensión: 115 (Fijo)
+ 52 (555) 351 - 1755 + extensión: 215 (Móvil)
(+57) 301 508 6978
José Luis Florían

Hola, soy Ejecutivo de Ventas en toda Latam menos México

¿En que te puedo servir?
Joseluis@software-shop.com
+ 52 (555) 351 - 1755 + extensión: 110 (Fijo)
+ 52 (555) 351 - 1755 + extensión: 210 (Móvil)
(+57) 304 545 2724

Políticas

Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.software-shop.com/formacion/politicas

¡Guarda esta información!

Descargalo en PDF

Descargar

¡Comparte este evento con tus colegas!

Email

Enviar

WhatsApp

Facebook

Inscríbete ahora:
Cotizar
Próximos
Eventos

X

Mis cotizaciones:

Comentarios a tu solicitud:

Cotizar