Taller

Conferencia: Medición de Riesgo en Finanzas e Inversiones.

Profesionales, Docentes, Estudiantes y en general a todas las personas interesadas en profundizar en temas relacionados con los Métodos Cuantitativos aplicados a las Finanzas y al Mercado de Capitales.
  1. Entender la utilidad que ofrece los Métodos Cuantitativos para le Medición de Riesgos Financieros.
  2. Desarrollar destrezas y habilidades necesarias para el manejo idóneo de la Simulación de Monte Carlo como herramienta en la Toma de Decisiones.
  3. Utilizar Herramientas Informáticas como Risk Simulator y OptiFolio para el mejoramiento de Estimaciones y la Eficiencia de los procesos que involucran cálculos matemáticos.
1. ¿Qué es el Riesgo Operativo?
  • Tipos de Riesgo Operativo
  • Revisión Practica de los enfoques de indicador básico y estandarizado 
  • Ajuste de Distribución para variable aleatoria continua y discreta (Kolmogorov-Smirnov)
  • Estimación del Valor en Riesgo y la Pérdida Esperada.
2. ¿Qué es el Riesgo de Crédito?
  • Análisis del Modelo por Máxima Verosimilitud (LOGIT) 
  • Pronóstico de las Probabilidad de Incumplimiento
  • Estimación de la Pérdida Esperada, No Esperada y Catastrófica
3. ¿Cómo asignar recursos de manera eficiente en un Portafolio de Inversión? 
  • Modelos de Carteras de Inversión (Markowitz, Betas, Sharpe, Black)
  • Cálculo de Rentabilidad y Riesgo con Activos Primitivos y Activos Valorizados.
  • Construcción de Modelos de Selección de Carteras (Markowitz)
  • Como estimar sensibilidades vectoriales con respecto a factores de riesgo.
  • Construcción de Modelos de Selección de Carteras Multidivisa.
  • Construcción de Modelos de Selección de Carteras con el uso de Matrices de Factores de Riesgo (Renta Variable, Renta Fija, Divisas).
  • Influencia de restricciones sobre la Frontera Eficiente.
  • Uso de Carteras Benckmark: Restricciones Turn-Over
  • Calculo de Valor en Riesgo (VaR) , CVaR y Contributional VaR. 
  • Proyecciones del VaR con Análisis Monte Carlo
  • Análisis de Desempeño mediante el Modelo de Brinson
Miguel Ángel Bello Bernal
Gerente del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especializaciones y Maestrías en diferentes universidades de Colombia. Economista de la Universidad de la Salle, cuenta con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, acreditado con la Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research)

Roddy Rivas-Llosa, M.,CFA
Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y cuenta con la designación CFA Charterholder (USA). En el plano académico, ha tenido a su cargo diversas cátedras en materia de Economía, Finanzas y Riesgos durante los últimos quince años, autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas, en la actualidad, además de estar a cargo de la dirección de Risko Risk Management, es representante adhonorem de las Administradoras de Fondos de Pensiones del sistema peruano ante el comité de precios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, catedrático y miembro del Comité Consultivo de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!.

Descripción:

Esta conferencia abordará conceptos básicos sobre estadística, econometría y finanzas a partir de ejemplo prácticos sin dejar aún lado el componente teórico que subyace a los conocimientos sobre Pronóstico y Optimización de Carteras de Inversión.

Tendrá como apoyo el uso de herramientas como Risk Simulator y OptiFolio para desarrollar rutinas de Simulación de Monte Carlo, Pronóstico de Series de Tiempo Univariadas y la Optimización de Carteras de Inversión.

Información General:

Duración:
3 Horas
Fecha Inicio:
Vie. 23 de Jun de 2017
Horarios:
De:
9:00 a.m a 12:00 m

Fecha:
Junio 23 de 2017

Lugar:
Instituto Politécnico Nacional - IPN
Escuela Superior de Economía
Edificio de Posgrados
Plan de Agua Prieta 66, Delegación Miguel Hidalgo,
Col. Plutarco Elías Calles, 11350
Ciudad de México, CDMX, México
Ciudad:
Ciudad de México (Distrito Federal, México)
Lugar:
Instituto Politécnico Nacional - IPN

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

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Claudia Sanchez

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