Esta conferencia abordará conceptos básicos sobre estadística, econometría y finanzas a partir de ejemplo prácticos sin dejar aún lado el componente teórico que subyace a los conocimientos sobre Pronóstico y Optimización de Carteras de Inversión.

Profesionales, Docentes, Estudiantes y en general a todas las personas interesadas en profundizar en temas relacionados con los Métodos Cuantitativos aplicados a las Finanzas y al Mercado de Capitales.

1. Entender la utilidad que ofrece los Métodos Cuantitativos para le Medición de Riesgos Financieros.
2. Desarrollar destrezas y habilidades necesarias para el manejo idóneo de la Simulación de Monte Carlo como herramienta en la Toma de Decisiones.
3. Utilizar Herramientas Informáticas como Risk Simulator y OptiFolio para el mejoramiento de Estimaciones y la Eficiencia de los procesos que involucran cálculos matemáticos.

1. ¿Qué es el Riesgo Operativo?

• Tipos de Riesgo Operativo
• Revisión Practica de los enfoques de indicador básico y estandarizado 
• Ajuste de Distribución para variable aleatoria continua y discreta (Kolmogorov-Smirnov)
• Estimación del Valor en Riesgo y la Pérdida Esperada.

2. ¿Qué es el Riesgo de Crédito?

• Análisis del Modelo por Máxima Verosimilitud (LOGIT) 
• Pronóstico de las Probabilidad de Incumplimiento
• Estimación de la Pérdida Esperada, No Esperada y Catastrófica

3. ¿Cómo asignar recursos de manera eficiente en un Portafolio de Inversión? 

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

Roddy Rivas-Llosa
Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y la designación CFA Charterholder (USA). Se ha desempeñado como docente durante más de veinte años y ha sido autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas. Actualmente es Director del Master in Management de la Pacífico Business School y representante de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Adicionalmente, es socio de Innova Factoring, una empresa Fintech.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!