Taller

Conferencia: Medición de Riesgo en Finanzas e Inversiones.

Profesionales, Docentes, Estudiantes y en general a todas las personas interesadas en profundizar en temas relacionados con los Métodos Cuantitativos aplicados a las Finanzas y al Mercado de Capitales.
  1. Entender la utilidad que ofrece los Métodos Cuantitativos para le Medición de Riesgos Financieros.
  2. Desarrollar destrezas y habilidades necesarias para el manejo idóneo de la Simulación de Monte Carlo como herramienta en la Toma de Decisiones.
  3. Utilizar Herramientas Informáticas como Risk Simulator y OptiFolio para el mejoramiento de Estimaciones y la Eficiencia de los procesos que involucran cálculos matemáticos.
1. ¿Qué es el Riesgo Operativo?
  • Tipos de Riesgo Operativo
  • Revisión Practica de los enfoques de indicador básico y estandarizado 
  • Ajuste de Distribución para variable aleatoria continua y discreta (Kolmogorov-Smirnov)
  • Estimación del Valor en Riesgo y la Pérdida Esperada.
2. ¿Qué es el Riesgo de Crédito?
  • Análisis del Modelo por Máxima Verosimilitud (LOGIT) 
  • Pronóstico de las Probabilidad de Incumplimiento
  • Estimación de la Pérdida Esperada, No Esperada y Catastrófica
3. ¿Cómo asignar recursos de manera eficiente en un Portafolio de Inversión? 
  • Modelos de Carteras de Inversión (Markowitz, Betas, Sharpe, Black)
  • Cálculo de Rentabilidad y Riesgo con Activos Primitivos y Activos Valorizados.
  • Construcción de Modelos de Selección de Carteras (Markowitz)
  • Como estimar sensibilidades vectoriales con respecto a factores de riesgo.
  • Construcción de Modelos de Selección de Carteras Multidivisa.
  • Construcción de Modelos de Selección de Carteras con el uso de Matrices de Factores de Riesgo (Renta Variable, Renta Fija, Divisas).
  • Influencia de restricciones sobre la Frontera Eficiente.
  • Uso de Carteras Benckmark: Restricciones Turn-Over
  • Calculo de Valor en Riesgo (VaR) , CVaR y Contributional VaR. 
  • Proyecciones del VaR con Análisis Monte Carlo
  • Análisis de Desempeño mediante el Modelo de Brinson
Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Roddy Rivas-Llosa
Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y cuenta con la designación CFA Charterholder (USA). En el plano académico, ha tenido a su cargo diversas cátedras en materia de Economía, Finanzas y Riesgos durante los últimos veinte años, autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas. En la actualidad, está a cargo de la dirección de Risko Risk Management, es socio de Innova Factoring, una empresa fintech, es director del Master in Management de la Pacífico Business School y es representante de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!.

Descripción:

Esta conferencia abordará conceptos básicos sobre estadística, econometría y finanzas a partir de ejemplo prácticos sin dejar aún lado el componente teórico que subyace a los conocimientos sobre Pronóstico y Optimización de Carteras de Inversión.

Tendrá como apoyo el uso de herramientas como Risk Simulator y OptiFolio para desarrollar rutinas de Simulación de Monte Carlo, Pronóstico de Series de Tiempo Univariadas y la Optimización de Carteras de Inversión.

Información General:

Duración:
3 Horas
Fecha Inicio:
Vie. 23 de Jun de 2017
Horarios:
De:
9:00 a.m a 12:00 m

Fecha:
Junio 23 de 2017

Lugar:
Instituto Politécnico Nacional - IPN
Escuela Superior de Economía
Edificio de Posgrados
Plan de Agua Prieta 66, Delegación Miguel Hidalgo,
Col. Plutarco Elías Calles, 11350
Ciudad de México, CDMX, México
Ciudad:
Ciudad de México (Distrito Federal, México)
Lugar:
Instituto Politécnico Nacional - IPN

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

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José Luis Florían

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