Taller

Taller Didáctico Presencial: Selección de Carteras de Inversión con Risk Simulator y OptiFolio

Profesionales, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender los fundamentos para la optimización de carteras de inversión con el apoyo de herramientas informáticas como Risk Simulator y OptiFolio
1. Revisar de los conceptos teóricos para la optimización de carteras de inversión
2. Construir modelos en Excel para la optimización y selección de carteras.
3. Utilizar Risk Simulator y OptiFolio para mejorar la eficiencia en la gestión de carteras
1. Introducción teórica para la selección de carteras de inversión.
2. Cálculo del Riesgo de la cartera a partir de la matriz de varianzas y covarianzas.
3. Optimización de carteras con el uso de parámetros de distribución.
4. Construcción de la frontera eficiente.
5. Optimización de carteras con rendimientos simulados.
6. Uso del modelo CAPM para la optimización de carteras.
7. Selección de carteras de inversión: Índice de Sharpe, Utilidad Esperada del Inversionista y Omega de Keating.
Miguel Ángel Bello Bernal
Gerente del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especializaciones y Maestrías en diferentes universidades de Colombia. Economista de la Universidad de la Salle, cuenta con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, acreditado con la Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research)

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!.

Descripción:

Presentación gratuita vía online donde los participantes podrán acercarse a la teoría moderna de selección de carteras de inversión con dos sesiones. La primera sesión, tratará el enfoque tradicional de media y varianza de Markowitz, y la segunda sesión, utilizará el modelo CAPM (Capital Asset Princing Model). En cada una de las metodologías se seleccionará carteras de inversión bajo algunos criterios de utilidad esperada.

Información General:

Duración:
2 Horas
Fecha Inicio:
Sáb. 30 de Dic de 2017
Horarios:
Ciudad:
Ciudad de México (Distrito Federal, México)
Lugar:
SOFTWARE shop México D.F.

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

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