Presentación vía web donde se mostrará las dos maneras para valorar un bono, full y local valuation. Durante la sesión, se trabajará un ejercicio en Excel y a partir de él, calcular medidas de riesgo tasa de interés: Duración, Duración Modificada, Convexidad y Valor en Riesgo (VaR).

Docentes, Profesionales y estudiantes que se encuentren interesados en la valoración de instrumentos renta fija.

• Mostrar la manera como se puede valorar un bono por full y local valuation.
• Calcular dos medidas de riesgo tasa de interés: Duración y Convexidad.
• Medir la máxima pérdida esperada para un bono de manera paramétrica.

1. Definición de un instrumento Renta Fija
2. Métodos de Valoración
3. Cálculos para medir el riesgo tasa de interés
4. Medida paramétrica para calcular el Valor en Riesgo (VaR) de un Bono

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle, Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España y acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartida por el Dr. Johnathan Mun y otorgada por el Instituto IIPER. Actualmente, es consultor y docente en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) , además, se ha desempeñado como docente y director de tesis de maestría en diferentes universidades de la región así como expositor internacional e instructor especializado en temas de riesgo y finanzas como parte del equipo de instructores de Software Shop para Latinoamérica.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!