Presentación vía web donde se mostrará las dos maneras para valorar un bono, full y local valuation. Durante la sesión, se trabajará un ejercicio en Excel y a partir de él, calcular medidas de riesgo tasa de interés: Duración, Duración Modificada, Convexidad y Valor en Riesgo (VaR).

Docentes, Profesionales y estudiantes que se encuentren interesados en la valoración de instrumentos renta fija.

• Mostrar la manera como se puede valorar un bono por full y local valuation.
• Calcular dos medidas de riesgo tasa de interés: Duración y Convexidad.
• Medir la máxima pérdida esperada para un bono de manera paramétrica.

1. Definición de un instrumento Renta Fija
2. Métodos de Valoración
3. Cálculos para medir el riesgo tasa de interés
4. Medida paramétrica para calcular el Valor en Riesgo (VaR) de un Bono

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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