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Entrenamiento Especializado

Evaluación Económica de Proyectos de Inversión - Simulación de Monte Carlo, Optimización, Pronóstico y Opciones Reales

Dirigido a:

Directivos, Analistas Financieros, Analistas en Evaluación de Proyectos, Costos, Presupuestos, Producción, Planeación en sectores como Energía, Hidrocarburos, Gas, Transporte, Infraestructura Telecomunicaciones y Minería.

Objetivo:

  • Mostrar a los participantes el proceso de Gestión Integral de Riesgos dentro de un Proyecto de Inversión. 
  • Entender la Simulación de Montecarlo como Metodología para la Modelación de Incertidumbre en las Decisiones de Inversión. 

Temario:

Fundamentos Estadísticos para el manejo de Modelos de Riesgo 
Estadística Descriptiva 
Probabilidad y Variables Aleatorias 
Teorema del Límite Central 
Enfoque Estadístico de la Simulación de Monte Carlo 

Aproximaciones para manejar Incertidumbre 
Estimación de Punto Único 
Análisis de Escenarios Análisis de Situaciones "Y Si" 
Aproximación de Simulación 
a. Criterios de Evaluación de Inversiones 
Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 
Criterios de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Cálculo del Costo de Oportunidad de Capital 
Cálculo de TIR Modificada 
b. Análisis de Sensibilidad de Proyectos 
Análisis de Sensibilidad Estático: Análisis Tornado y Araña 
Análisis de Sensibilidad Dinámico: Coeficiente de Correlación no Lineal y Contribución de Varianza 
Análisis de Escenarios 

Modelando Incertidumbre a través de la Simulación de Monte Carlo 
Análisis de Simulación de Monte Carlo 
Correlacionar y Truncar Distribuciones de Probabilidad 
Alterna Parámetros y Simulaciones Multidimensionales 
Ajuste de Distribución Simple y Múltiple con Información Histórica 
Ajuste de Distribución Personalizada 
Comparación de Proyectos utilizando Gráficos Sobrepuestos 
Calcular la volatilidad de un proyecto de inversión a partir del enfoque del retorno logarítmico del flujo de caja 

Pronósticos de Variables Relevantes 
Análisis de Regresión Simple y Múltiple 
Pronóstico de Series de Tiempo 
Metodología Box-Jenkins (ARIMA)

Determinación Dinámica de la Tasa de Descuento en un Proyecto de Inversión 
El Rendimiento Mínimo Esperado y su Relación con el Flujo de Caja Libre 
Costo de la Deuda y Costo del Patrimonio
Cálculo del Costo de Capital utilizando del Modelo CAPM cuando cotiza y no cotiza en Bolsa. 

Proceso de Optimización para la Selección de Inversiones
Optimización Continua 
Optimización Discreta 
Optimización Entera 

Árboles de Decisión 
¿Qué es un Árbol de Decisión? 
Elementos de un Árbol de Decisión 
Valor Monetario Esperado 
Ajuste de Distribución de Probabilidad 
Análisis de Escenarios 

Opciones Reales 
¿Qué son las Opciones Reales? 
Comparación entre Opciones Financieras y Reales 
Variables que determinan el Precio de una Opción Real 

Metodologías para el Cálculo de la Opción 
Black-Scholes 
Simulación de Monte Carlo 
Árboles Binomiales

Instructores:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle, Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España y acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartida por el Dr. Johnathan Mun y otorgada por el Instituto IIPER. Actualmente, es consultor y docente en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) , además, se ha desempeñado como docente y director de tesis de maestría en diferentes universidades de la región así como expositor internacional e instructor especializado en temas de riesgo y finanzas como parte del equipo de instructores de Software Shop para Latinoamérica.

Tarifas:

Descripción:

En este entrenamiento se mostrará la metodología para realizar un Análisis Integrado de Riesgos en la Evaluación de Decisiones de Inversión considerando herramientas para Medición y Evaluación de Incertidumbre y flexibilidad dentro de los proyectos que presentan las organizaciones.

Información General:

Duración:
16 horas
Fecha Inicio:
Lun. 12 de Jun de 2017
Horarios:
Fecha:
Junio 12 al 15 de 2017

De:
5:00 p.m. a 9:00 p.m

Lugar:
Universidad Anáhuac
Campus Norte
Sala Didáctica Híbrido 2
Edificio Biblioteca Segundo Piso
Ciudad de México


Ciudad:
Ciudad de México (Distrito Federal, México)
Lugar:
Universidad Anáhuac

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