Fundamentos Estadísticos para el manejo de Modelos de Riesgo Estadística Descriptiva
Probabilidad y Variables Aleatorias
Teorema del Límite Central
Enfoque Estadístico de la Simulación de Monte Carlo
Aproximaciones para manejar Incertidumbre
Estimación de Punto Único
Análisis de Escenarios
Análisis de Situaciones "Y Si"
Aproximación de Simulación
a. Criterios de Evaluación de Inversiones
Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)
Criterios de la Tasa Interna de Retorno (TIR)
Cálculo del Costo de Oportunidad de Capital
Cálculo de TIR Modificada
b. Análisis de Sensibilidad de Proyectos
Análisis de Sensibilidad Estático: Análisis Tornado y Araña
Análisis de Sensibilidad Dinámico: Coeficiente de Correlación no Lineal y Contribución de Varianza
Análisis de Escenarios
Modelando Incertidumbre a través de la Simulación de Monte Carlo
Análisis de Simulación de Monte Carlo
Correlacionar y Truncar Distribuciones de Probabilidad
Alterna Parámetros y Simulaciones Multidimensionales
Ajuste de Distribución Simple y Múltiple con Información Histórica
Ajuste de Distribución Personalizada
Comparación de Proyectos utilizando Gráficos Sobrepuestos
Calcular la volatilidad de un proyecto de inversión a partir del enfoque del retorno logarítmico del flujo de caja
Pronósticos de Variables Relevantes
Análisis de Regresión Simple y Múltiple
Pronóstico de Series de Tiempo
Metodología Box-Jenkins (ARIMA)
Determinación Dinámica de la Tasa de Descuento en un Proyecto de Inversión
El Rendimiento Mínimo Esperado y su Relación con el Flujo de Caja Libre
Costo de la Deuda y Costo del Patrimonio
Cálculo del Costo de Capital utilizando del Modelo CAPM cuando cotiza y no cotiza en Bolsa.
Proceso de Optimización para la Selección de Inversiones
Optimización Continua
Optimización Discreta
Optimización Entera
Árboles de Decisión
¿Qué es un Árbol de Decisión?
Elementos de un Árbol de Decisión
Valor Monetario Esperado
Ajuste de Distribución de Probabilidad
Análisis de Escenarios
Opciones Reales
¿Qué son las Opciones Reales?
Comparación entre Opciones Financieras y Reales
Variables que determinan el Precio de una Opción Real
Metodologías para el Cálculo de la Opción
Black-Scholes
Simulación de Monte Carlo
Árboles Binomiales