El taller enfoca desde una perspectiva práctica el uso de herramientas y modelos recientes para formular prudentemente carteras de inversión óptimas incluyendo instrumentos de renta fija.

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Fideicomisos, Comisionistas, Analistas financieros, Universidades y personas que estén interesadas en una herramienta práctica para optimizar y analizar el riesgo de portafolios de inversión aplicando tanto modelos tradicionales como de última generación, e incluir el efecto de factores de riesgo de mercado (como tipos de cambio y tasas de interés).

• Detallar los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de valorización y sensibilización de instrumentos de renta fija.
• Distinguir entre los riesgos de flujo de caja y de revalorización en el contexto de gestión de carteras.
• Mostrar cómo construir carteras de inversión óptimas que incluyan instrumentos de renta fija, considerando los factores relevantes de riesgo y rentabilidad.

• Instrumentos de renta fija: características clave en el marco de los modelos de optimización de carteras.
• Riesgo de flujo de caja versus riesgo de revaluación.
• Cálculo de sensibilidades con respecto a factores de riesgo de mercado.
• Incorporación de bonos en el modelo de optimización de carteras de inversión.

Roddy Rivas-Llosa
Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y la designación CFA Charterholder (USA). Se ha desempeñado como docente durante más de veinte años y ha sido autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas. Actualmente es Director del Master in Management de la Pacífico Business School y representante de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Adicionalmente, es socio de Innova Factoring, una empresa Fintech.

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