a.
Estadística Descriptiva
Medidas de Tendencia Central
Medidas de Dispersión o
Variabilidad
Medidas de la Forma de la
distribución y Ubicación Relativa
Medidas de Asociación Lineal
y No Lineal
b. Probabilidad,
Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad
c. Teorema
Central del Límite (Conceptos Básicos)
d. ¿Qué es
la Simulación de Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel)
Simulación
de Monte Carlo
a. Simulación
de Monte Carlo e Hipercubo Latino
b. Variables
de Entrada y Pronóstico
c. Edición
de Variables
d. Ajuste
de Distribución Automático y Pruebas de Bondad de Ajuste
Variables Continuas
Variables Discretas
e. Preferencias
de la Simulación y Nivel de Precisión
f. Ejecución
del Modelo
g. Análisis
de las Estadísticas de la Simulación
h. Correlación
de Supuestos de Entrada
Evaluación
Económica de Proyectos
a. Análisis
Tornado, Araña y Sensibilidad
b. Análisis
de Escenarios
c. Gráfico
de Sobreposición de Pronósticos de Salida.
d. Calculo
de la Volatilidad
Optimización
a. Optimización
de Portafolios usando Risk Simulator
b. Optimización
Estática, Dinámica y Estocástica
c. Uso de
la Frontera Eficiente
Pronóstico
a. Introducción
a la Econometría
b. ¿Qué es
Regresión?
c. Modelo
CAPM
d. ¿Qué son
los Modelos de Series de Tiempo?
e. Modelos
Básicos de Pronóstico (Promedio Móvil Simple, Doble, Suavizamiento Exponencial
Simple, Modelo de Holt y Modelo de Holt Winters Aditivo y Multiplicativo)
f. Pronóstico
Spline Cúbico
g. Modelos
ARIMA.
h. Pronóstico
de la Volatilidad Condicional
Árboles
de decisión
a. ¿Qué es
un árbol de decisión?
b. Elementos
de un árbol de decisión
c. Valor
Monetario Esperado
d. Ajuste
de Distribución de Probabilidad
e. Análisis
de Escenarios
Opciones
Reales
a. ¿Qué son
las Opciones Reales?
b. Comparación
entre Opciones Financieras y Reales
c. Variables
que determinan el Precio de una Opción Real
d. Metodologías
para el Cálculo de la Opción
Black-Scholes
Simulación de Monte Carlo
Árboles Binomiales
CASOS APLICADOS:
Riesgo
de Mercado
a. ¿Qué es
el Valor en Riesgo (VaR)?
b. Metodologías
para la Medición del VaR (Paramétrico, Simulación Histórica y Simulación de
Monte Carlo)
c. Utilización
de la simulación de Montecarlo en el cálculo del VaR
d. Pruebas
de Stress
e. Pruebas
de Rachas de Kupiec VaR
Riesgo
de Liquidez
a. Brechas de
los Flujos de Fondos
b. Análisis
de Brechas y cálculo del indicador de Riesgo de Liquidez
c. VaR de
Riesgo de Liquidez
Riesgo
de Crédito
a. Análisis
del Modelo por Máxima Verosimilitud (LOGIT)
b. Pronóstico
de las Probabilidad de Incumplimiento
c. Estimación
de la Pérdida Esperada, No Esperada y Catastrófica
Riesgo
Operativo
a. Uso de
la Distribución Personalizada cuando no se tiene Información Histórica
b. Ajuste
de Distribución Discreto para Calcular la Frecuencia de Eventos
c. Ajuste
de Distribución Continuo para Calcular la Severidad de Eventos
d. Cálculo
de pérdidas esperadas por MMA.