1. Medición de Riesgo Operacional.a.Tipos de Riesgo Operativo
b.Revisión Practica de los enfoques de Indicador Básico y Estandarizado
c.Ajuste de Distribución para variable Aleatoria Continua y Discreta (Kolmogorov-Smirnov)
d.Estimación del Valor en Riesgo y la Pérdida Esperada.
2. Medición de Riesgo de Mercado.
a.Metodologías en la Medición de Riesgo de Mercado.
b.Uso de la Simulación de Monte Carlo para la medición del VaR.
c.Uso de la Metodología No Paramétrica para la medición del VaR
d.Cociente de Fallas
3. Medición de Riesgo de Crédito.
a.Metodologías en la Medición de Riesgo de Crédito
b.Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento: Matrices de Transición y Modelo Logit.
c.Calculas la Pérdida Esperada y No Esperada a partir de Modelos Paramétricos y No
Paramétricos
4. Medición de Riesgo de Liquidez.
a.Brechas de los Flujos de Efectivo.
b.Análisis de Brechas y Calculos del indicador de Riesgo de Liquidez.
c.VaR de Riesgo de Liquidez.
d.Generación de Indicadores de Liquidez para Títulos.