Series de Tiempo no Estacionarias y Cointegración.
Descripción:
Tanto las conversaciones desarrolladas en entornos de formalidad (cifras, datos, hechos, inferencia, conclusiones), como la lectura de documentos técnicos y la interpretación de los resultados obtenidos en herramientas informáticas, requieren de un conocimiento básico de los conceptos estadísticos. En “Modelos con Series de Tiempo No Estacionarias y Cointegración” realizaremos un repaso de dichos conceptos, soportado en ejemplos, para comprender y analizar las principales propiedades longitudinales de las series, así como los requisitos para ser relacionadas con otras series.
Información General:
Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Vie. 14 de Jul de 2017
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m
Santiago 12:00 p.m
Dirigido a:
Profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender o repasar los elementos estadísticos mínimos necesarios para el análisis y toma de decisiones.
Objetivo:
Estudiar algunos de los conceptos alrededor del estudio formal de las series de tiempo, enfocado en el análisis de sus propiedades longitudinales, además de las transformaciones potenciales que deben realizarse y otras propiedades que deben cumplirse, con el objetivo de realizar análisis cointegrado.
Temario:
No Estacionariedad.
Regresiones Espurias.
Integración y Cointegración.
Instructores:
Erik Santiago Aparicio Zamora
Economista de la Universidad Externado de Colombia y candidato a Magister en Economía en esta misma Universidad. Actualmente se desempeña como docente de matemáticas e instructor en software especializado para estadística, econometría y temáticas específicas como análisis de datos georeferenciados en Software Shop.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!