Profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender o repasar los elementos estadísticos mínimos necesarios para el análisis y toma de decisiones.

Estudiar algunos de los conceptos alrededor del estudio formal de las series de tiempo, enfocado en sus principales componentes, para comprender sus potenciales usos, su tratamiento estadístico específico y la manera de realizar análisis multivariado.

• Estimación de VAR y VEC.
• Impulso Respuesta.
• Descomposición de la Varianza.

Erik Santiago Aparicio Zamora
Economista de la Universidad Externado de Colombia y candidato a Magister en Economía en esta misma Universidad. Actualmente se desempeña como docente de matemáticas e instructor en software especializado para estadística, econometría y temáticas específicas como análisis de datos georeferenciados en Software Shop.

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Tanto las conversaciones desarrolladas en entornos de formalidad (cifras, datos, hechos, inferencia, conclusiones), como la lectura de documentos técnicos y la interpretación de los resultados obtenidos en herramientas informáticas, requieren de un conocimiento básico de los conceptos estadísticos. En "Modelos VAR y VEC" realizaremos un repaso de dichos conceptos, soportado en ejemplos, para comprender y analizar las principales características que deben cumplirse para realizar análisis multivariado, además de calcular la magnitud de las relaciones entre las series.