Se hace una crítica puntual de los principales problemas del modelo teórico convencional (neo-clásico) y se propone un paradigma alternativo desde la complejidad que parte de las características realistas del fenómeno financiero y de las series de tiempo bursátiles desde las cuales se busca elaborar un marco teórico centrado en el abordaje del fenómeno estudiando los procesos desde abajo hacia arriba, centrado en una visión holista que incorpora como elementos fundamentales la irreducibilidad computacional, la ausencia de estacionaridad y de ergodicidad, la incertidumbre radical y la reflexividad (sistemas auto-referenciados) y la aparición de fenómenos emergentes, propiedades que yacen en la base de los mercados financieros vistos como una muestra de la experiencia humana gregaria.

Está dirigido a profesionales, investigadores, directores y gestores de América Latina interesados en conocer de cerca experiencias regionales y mundiales en métodos cuantitativos y gestión de riesgo en sectores como: banca, finanzas, petróleo y gas, minería, salud, defensa, gobierno, seguros, proyectos de infraestructura, industria y comercio, entre otros.

Presentar temas relacionados con las conferencias que se desarrollarán en la agenda académica de la Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo 2017.

Los mercados financieros vistos desde los paradigmas de la Teoría de la Complejidad.

Leopoldo Sánchez Cantú
Médico, Maestría en Ciencias de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, Maestría en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, México y Doctorado en Ingeniería de Sistemas del IPN en México. Instructor experto en Stella Architect e investigador en Ciencias de la Complejidad. Consultor en la elaboración de modelos mixtos (cuantitativos y cualitativos) para la toma de decisiones en entidades gubernamentales.

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