Está dirigido a profesionales, investigadores, directores y gestores de América Latina interesados en conocer de cerca experiencias regionales y mundiales en métodos cuantitativos y gestión de riesgo en sectores como: banca, finanzas, petróleo y gas, minería, salud, defensa, gobierno, seguros, proyectos de infraestructura, industria y comercio, entre otros.

Presentar temas relacionados con las conferencias que se desarrollarán en la agenda académica de la Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo 2017.

Los mercados financieros vistos desde los paradigmas de la Teoría de la Complejidad.

Leopoldo Sánchez Cantú
Médico de la Universidad la Salle, Cd. de México con mención honorífica. Especialista en Pediatría, Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica en el Hospital Infantil de México y Maestría en Ciencias, Universidad McGill, Montreal, CanadA y Maestría en artes visuales, orientación escultura en la Academia de San Carlos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha ejercido profesionalmente como analista bursátil y gestor de carteras de inversión. Actualmente opera en la Bolsa Mexicana de Valores y en los mercados estadounidenses (Nasdaq, NYSE, Amex) desde el año 2001. Adicionalmente es asesor financiero del Fondo de la Caja de Ahorro de ASPA de México y del Fondo de Reserva de la Tesorería de ASPA de México. Cuenta con gran experiencia como docente en la División de Negocios, Departamento de Contabilidad y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en la Unidad de Postgrado (Campus Dinamarca, Ciudad de México) de la Escuela Bancaria y Comercial y es Investigador Asociado del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Iztapalapa, México.

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Se hace una crítica puntual de los principales problemas del modelo teórico convencional (neo-clásico) y se propone un paradigma alternativo desde la complejidad que parte de las características realistas del fenómeno financiero y de las series de tiempo bursátiles desde las cuales se busca elaborar un marco teórico centrado en el abordaje del fenómeno estudiando los procesos desde abajo hacia arriba, centrado en una visión holista que incorpora como elementos fundamentales la irreducibilidad computacional, la ausencia de estacionaridad y de ergodicidad, la incertidumbre radical y la reflexividad (sistemas auto-referenciados) y la aparición de fenómenos emergentes, propiedades que yacen en la base de los mercados financieros vistos como una muestra de la experiencia humana gregaria.