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Sesión I: Metodologías para calcular el Valor en Riesgo (VaR) en Riesgo de Mercado

Descripción:

En este segundo webinar, se trabajará la metodología de Simulación Histórica, estimación del cociente de fallas, y finalmente el Conditional VaR.

Información General:

Duración:
45 Minutos
Fecha Inicio:
Vie. 22 de Sep de 2017
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m
Santiago 1:00 p.m

Dirigido a:

El evento está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar MS.Excel y Risk Simulator para calcular el Valor en Riesgo en riesgo de mercado con las tres metodologías que existen como también validar cuál de estas metodologías sería la más adecuada.

Objetivo:

  • Mostrar las tres metodologías para estimar el Valor en Riesgo de un activo de renta variable a partir del software Risk Simulator.
  • Estimar la validez estadística de las metodologías desarrolladas para la medición de riesgo de mercado.
  • Utilizar Risk Simulator como herramienta para estimar las diferentes maneras de calcular la volatilidad.

Temario:

1. ¿Qué es el riesgo de mercado?

2.Metodologías en la medición del riesgo de mercado.
  • Paramétrico
  • Simulación Histórica
  • Simulación de Monte Carlo
3. Cociente de fallas

4. Proporción log-Probabilística

5. Elección de la metodología para la medición de riesgo de mercado. 

6 Técnicas para calcular volatilidad
  • Histórica
  • Dinámica
  • Condicional

Instructores:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle de Colombia, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid - España y Certificación Internacional en Gestión Cuantitativa de Riesgo Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research). Instructor del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica, se ha desempeñado como docente de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especialización y Maestría en diferentes universidades de Colombia.

Tarifas:

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