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Sesión II: Metodologías para calcular el Valor en Riesgo (VaR) en Riesgo de Mercado

Descripción:

En este segundo webinar, se trabajará la metodología de Simulación Histórica, estimación del cociente de fallas, y finalmente el Conditional VaR.

Información General:

Duración:
45 Minutos
Fecha Inicio:
Vie. 29 de Sep de 2017
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m
Santiago 1:00 p.m

Dirigido a:

El evento está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar MS.Excel y Risk Simulator para calcular el Valor en Riesgo en riesgo de mercado con las tres metodologías que existen como también validar cuál de estas metodologías sería la más adecuada.

Objetivo:

  • Mostrar las tres metodologías para estimar el Valor en Riesgo de un activo de renta variable a partir del software Risk Simulator.
  • Estimar la validez estadística de las metodologías desarrolladas para la medición de riesgo de mercado.
  • Utilizar Risk Simulator como herramienta para estimar las diferentes maneras de calcular la volatilidad.

Temario:

1. ¿Qué es el riesgo de mercado?

2.Metodologías en la medición del riesgo de mercado.
  • Paramétrico
  • Simulación Histórica
  • Simulación de Monte Carlo
3. Cociente de fallas

4. Proporción log-Probabilística

5. Elección de la metodología para la medición de riesgo de mercado. 

6 Técnicas para calcular volatilidad
  • Histórica
  • Dinámica
  • Condicional

Instructores:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

Tarifas:

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