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Sesión II: Metodologías para calcular el Valor en Riesgo (VaR) en Riesgo de Mercado

El evento está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar MS.Excel y Risk Simulator para calcular el Valor en Riesgo en riesgo de mercado con las tres metodologías que existen como también validar cuál de estas metodologías sería la más adecuada.
  • Mostrar las tres metodologías para estimar el Valor en Riesgo de un activo de renta variable a partir del software Risk Simulator.
  • Estimar la validez estadística de las metodologías desarrolladas para la medición de riesgo de mercado.
  • Utilizar Risk Simulator como herramienta para estimar las diferentes maneras de calcular la volatilidad.
1. ¿Qué es el riesgo de mercado?

2.Metodologías en la medición del riesgo de mercado.
  • Paramétrico
  • Simulación Histórica
  • Simulación de Monte Carlo
3. Cociente de fallas

4. Proporción log-Probabilística

5. Elección de la metodología para la medición de riesgo de mercado. 

6 Técnicas para calcular volatilidad
  • Histórica
  • Dinámica
  • Condicional
Miguel Ángel Bello Berna, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

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Descripción:

En este segundo webinar, se trabajará la metodología de Simulación Histórica, estimación del cociente de fallas, y finalmente el Conditional VaR.

Información General:

Duración:
45 Minutos
Fecha Inicio:
Vie. 29 de Sep de 2017
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m
Santiago 1:00 p.m

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