Profesionales, participantes del sistema financiero, estudiantes y académicos que estén en las áreas de economía, administración, estadística e ingeniería, y en general a cualquier persona que tenga interés en la aplicación de procesos estocásticos en la valoración de activos financieros.

• Detallar las bases teóricas de los modelos estocásticas e integrales de ÃŽto.
• Conocer las propiedades básicas de cada Movimiento Browniano.
• Brindar herramientas de construcción y análisis para el pronóstico del precios de los activos financieros.

1. Definiciones
2. Paseo Aleatorio
3. Proceso Browniano / Wienner
4. Propiedades Movimiento Browniano
5. Propiedades Movimiento Browniano Geométrico
6. Simulación

Sergio Andrés Matiz Velandia
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional, egresado de la Universidad de La Salle en Colombia, con énfasis en mercado de capitales. Actualmente adelanta estudios de Maestría en Banca y Finanzas Cuantitativas en la Universidad del País Vasco. Amplio conocimiento en los campos de microeconomía, teoría de juegos y análisis estadístico de datos, portafolios de inversión, valoración de los mismos, administrador de riesgos, análisis de mercados bursátiles y estructuración de instrumentos derivados.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!

Bajo esta sesión de procesos estocásticos se pretende dar al participante las bases de los diferentes tipos de procesos, su presentación a partir del análisis y el modelado de fenómenos aleatorios. Así mismo, se hará énfasis en conocer en detalle las bases teóricas, culminando la sesión con Movimientos Brownianos y simulaciones en tiempo continuo para opciones financieras.