Bajo esta sesión de procesos estocásticos se pretende dar al participante las bases de los diferentes tipos de procesos, su presentación a partir del análisis y el modelado de fenómenos aleatorios. Así mismo, se hará énfasis en conocer en detalle las bases teóricas, culminando la sesión con Movimientos Brownianos y simulaciones en tiempo continuo para opciones financieras.

Profesionales, participantes del sistema financiero, estudiantes y académicos que estén en las áreas de economía, administración, estadística e ingeniería, y en general a cualquier persona que tenga interés en la aplicación de procesos estocásticos en la valoración de activos financieros.

• Detallar las bases teóricas de los modelos estocásticas e integrales de Îto.
• Conocer las propiedades básicas de cada Movimiento Browniano.
• Brindar herramientas de construcción y análisis para el pronóstico del precios de los activos financieros.

1. Definiciones
2. Paseo Aleatorio
3. Proceso Browniano / Wienner
4. Propiedades Movimiento Browniano
5. Propiedades Movimiento Browniano Geométrico
6. Simulación

Sergio Andrés Matiz Velandia
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional, egresado de la Universidad de La Salle en Colombia, con énfasis en mercado de capitales. Actualmente adelanta estudios de Maestría en Banca y Finanzas Cuantitativas en la Universidad del País Vasco. Amplio conocimiento en los campos de microeconomía, teoría de juegos y análisis estadístico de datos, portafolios de inversión, valoración de los mismos, administrador de riesgos, análisis de mercados bursátiles y estructuración de instrumentos derivados.

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