1. Introducción al Software
Modelos estáticos y dinámicos
Ajuste de Distribución para variable aleatoria discreta y continua
Truncamiento de Distribuciones de Probabilidad
Correlación entre supuestos de Entrada
Exportación e importación de resultados simulados
Interpretación de resultados (Histogramas y momentos de una distribución)
2. Riesgo de Mercado
Optimización de portafolios de inversión: renta variable y renta fija
Riesgo Delta (Tasa de Interés, tasa de cambio y acciones)
Metodologías para calcular el Valor en Riesgo para activos renta variable
Simulación Histórica
Simulación de Monte Carlo
Modelos Paramétricos
Volatilidad Histórica
Volatilidad Dinámica
Volatilidad Condicional
Metodologías para calcular el Valor en Riesgo para activos renta fija
Riesgo de Pendiente: Duración Modificada y Convexidad
VaR para renta Fija
Pruebas de Tensió
Back Testing del VaR
Pruebas de Rachas de Kupiec
VaR vs CVaR
Cálculo de reserva bajo Niif 9
3. Riesgo de Liquidez
Brechas de los Flujos de Efectivo
Análisis de Brechas y Cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez
Gap:
Liquidez, Madurez y Duración
Administración de Activos y Pasivos
ALM
VaR de Riesgo de Liquidez
Cálculo del riesgo de liquidez de mercado
Generación de indicadores de liquidez de títulos