La importancia de la Optimización Bajo Incertidumbre - Un Manual Básico
Descripción:
Se contemplará los componentes de un problema de optimización: el tipo de optimización (lineal y no lineal), variables de decisión (continua, entera, y binario) restricciones, y frontera eficiente.
Este taller didáctico tendrá como objetivo ofrecerles a los participantes conocimientos sobre la optimización de un portafolio usando Solver.
Temario:
Estrategia de Portafolios.
Función de Objetivo.
Incorporación de Riesgo (TeorÃa de Markowitz).
Correlaciones entre variables.
Meta o metas (Maximizar o minimizar.)
Variables de Decisión.
Restricciones: Lo que limita las Variables de Decisión.
Resultados del modelo.
Frontera Eficiente.
Limitaciones de Optimización DeterminÃstica o Estática.
Instructores:
John McKenzie
Docente y consultor con maestría en economía agrícola y de recursos naturales de Colorado State University- Especialista en investigación cuantitativa aplicada y analista experto de datos mediante el uso de hojas de cálculo. Sus áreas de conocimiento son la economía de recursos naturales y modelos de agricultura internacional y local.
Su amplia experiencia con herramientas informáticas lo ha llevado a trabajar en planeación de modelos con incertidumbre, análisis de información descriptiva, optimización (lineal, no lineal, programación numérica), simulación y análisis de regresión. Incluyendo la regresión logística de selección discontinua.
Ha impartido cursos en economía, sistemas de información y análisis aplicado de información. Está particularmente interesado en ampliar el uso de la corriente dominante de optimización estocástica y la frontera eficiente.
Tarifas:
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