Conceptos Básicos de Estadística para la Toma de Decisiones
a. Estadística Descriptiva
- Medidas de Tendencia Central
- Medidas de Dispersión o Variabilidad
- Medidas de la Forma de la distribución y Ubicación Relativa
- Medidas de Asociación Lineal y No Lineal
b. Probabilidad, Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad
c. Teorema Central del Límite (Conceptos Básicos)
d.¿Qué es la Simulación de Montecarlo? (Ej VAN en MS Excel)
Simulación de Monte Carlo
a. Simulación de Monte Carlo e Hipercubo Latino
b. Variables de Entrada y Pronóstico
c. Edición de Variables
d. Ajuste de Distribución Automático y Pruebas de Bondad de Ajuste
- Variables Continuas
- Variables Discretas
e. Preferencias de la Simulación y Nivel de Precisión
f. Ejecución del Modelo
g. Análisis de las Estadísticas de la Simulación
h. Correlación de Supuestos de Entrada
Evaluación Económica de Proyectos
a. Definición de Proyecto de Inversión
b. Etapas de un proyecto
c. Criterios de Evaluación de Proyectos (VAN, TIR, PAYBACK)
d. Análisis Tornado, Araña y Sensibilidad
e. Análisis de Escenarios
f. Gráfico de Sobreposición de Pronósticos de Salida
g. Calculo de la Volatilidad
Optimización
a. Optimización de Portafolios usando Risk Simulator
b. Optimización Estática, Dinámica y Estocástica
c. Uso de la Frontera Eficiente
Pronóstico
a. Introducción a la Econometría
b. ¿Qué es Regresión?
c. Modelo CAPM
d. ¿Qué son los Modelos de Series de Tiempo?
e. Modelos Básicos de Pronóstico (Promedio Móvil Simple, Doble, Suavizamiento Exponencial Simple, Modelo de Holt y Modelo de Holt Winters Aditivo y Multiplicativo)
f. Pronóstico Spline Cúbico
g. Modelos ARIMA.
h. Pronóstico de la Volatilidad Condicional
Árboles de Decisión
a. ¿Qué es un árbol de decisión?
b. Elementos de un árbol de decisión
c. Valor Monetario Esperado
d. Ajuste de Distribución de Probabilidad
e. Análisis de Escenarios
Derivados financieros
a. Forward
b. Futuros
c. Opciones
d. Otros derivados
Opciones financieras
a. Conceptualización
b. Tipos de Opciones
c. Metodologías de Valoración: Árboles Binomiales y Black and Scholes
Opciones Reales
a. ¿Qué son las Opciones Reales?
b. Comparación entre Opciones Financieras y Reales
c. Teoría de la Valoración de Opciones Reales
d. Variables que determinan el Precio de una Opción Real
e. Metodologías para el Cálculo de la Opción
- Black-Scholes
- Simulación de Monte Carlo
- Árboles Binomiales
CASOS APLICADOS
Riesgo de Mercado
a. ¿Qué es el Valor en Riesgo (VaR)?
b. Metodologías para la Medición del VaR (Paramétrico, Simulación Histórica y Simulación de Monte Carlo)
d. Utilización de la simulación de Montecarlo en el cálculo del VaR
e. Pruebas de Stress
f. Pruebas de Rachas de Kupiec VaR
Riesgo de Liquidez
a. Brechas de los Flujos de Fondos
b. Análisis de Brechas y cálculo del indicador de Riesgo de Liquidez
c. VaR de Riesgo de Liquidez
Riesgo de Crédito
a. Análisis del Modelo por Máxima Verosimilitud (LOGIT)
b. Pronóstico de las Probabilidad de Incumplimiento
c. Estimación de la Pérdida Esperada, No Esperada y Catastrófica
Riesgo Operativo
a. Uso de la Distribución Personalizada cuando no se tiene Información Histórica
b. Ajuste de Distribución Discreto para Calcular la Frecuencia de Eventos
c. Ajuste de Distribución Continuo para Calcular la Severidad de Eventos
d Cálculo de pérdidas esperadas por MMA.