Fundamentos Estadísticos para el manejo de Modelos de Riesgo

Estadística Descriptiva

Probabilidad y Variables Aleatorias

Teorema del Límite Central

Enfoque Estadístico de la Simulación de Monte Carlo

Aproximaciones para manejar Incertidumbre

Estimación de Punto Único

Análisis de Escenarios

Análisis de Situaciones Y Si

Aproximación de Simulación

Criterios de Evaluación de Inversiones

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)

Criterios de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

Cálculo del Costo de Oportunidad de Capital

Cálculo de TIR Modificada

Análisis de Sensibilidad de Proyectos

Análisis de Sensibilidad Estático: Análisis Tornado y Araña

Análisis de Sensibilidad Dinámico: Coeficiente de Correlación no Lineal y Contribución de Varianza

Análisis de Escenarios

       

Modelando Incertidumbre a través de la Simulación de Monte Carlo

Análisis de Simulación de Monte Carlo

Correlacionar y Truncar Distribuciones de Probabilidad

Alterna Parámetros y Simulaciones Multidimensionales

Ajuste de Distribución Simple y Múltiple con Información Histórica

Ajuste de Distribución Personalizada

Comparación de Proyectos utilizando Gráficos Sobrepuestos

Calcular la volatilidad de un proyecto de inversión a partir del enfoque del retorno logarítmico del flujo de caja

Pronósticos de Variables Relevantes

Análisis de Regresión Simple y Múltiple

Pronóstico de Series de Tiempo

Metodología Box-Jenkins (ARIMA)

Determinación Dinámica de la Tasa de Descuento en un Proyecto de Inversión

El Rendimiento Mínimo Esperado y su Relación con el Flujo de Caja Libre

Costo de la Deuda y Costo del Patrimonio.

Cálculo del Costo de Capital utilizando del Modelo CAPM cuando cotiza y no cotiza en Bolsa.

Proceso de Optimización para la Selección de Inversiones.

Optimización Continua

Optimización Discreta

Optimización Entera