Entrenamiento Especializado

Entrenamiento presencial: Medición de Riesgos en Proyectos de Inversión. (Simulación de Monte Carlo, Optimización y Pronóstico)

Directivos, Analistas Financieros, Analistas en Evaluación de Proyectos, Costos, Presupuestos, Producción, Planeación en sectores como Energía, Hidrocarburos, Gas, Transporte, Infraestructura Telecomunicaciones y Minería.

  • Mostrar a los participantes el proceso de Gestión Integral de Riesgos dentro de un Proyecto de Inversión.
  • Entender la Simulación de Montecarlo como Metodología para la Modelación de Incertidumbre en las Decisiones de Inversión.


Fundamentos Estadísticos para el manejo de Modelos de Riesgo

Estadística Descriptiva

Probabilidad y Variables Aleatorias

Teorema del Límite Central

Enfoque Estadístico de la Simulación de Monte Carlo

Aproximaciones para manejar Incertidumbre

Estimación de Punto Único

Análisis de Escenarios

Análisis de Situaciones Y Si

Aproximación de Simulación

Criterios de Evaluación de Inversiones

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)

Criterios de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

Cálculo del Costo de Oportunidad de Capital

Cálculo de TIR Modificada

Análisis de Sensibilidad de Proyectos

Análisis de Sensibilidad Estático: Análisis Tornado y Araña

Análisis de Sensibilidad Dinámico: Coeficiente de Correlación no Lineal y Contribución de Varianza

Análisis de Escenarios

       

Modelando Incertidumbre a través de la Simulación de Monte Carlo

Análisis de Simulación de Monte Carlo

Correlacionar y Truncar Distribuciones de Probabilidad

Alterna Parámetros y Simulaciones Multidimensionales

Ajuste de Distribución Simple y Múltiple con Información Histórica

Ajuste de Distribución Personalizada

Comparación de Proyectos utilizando Gráficos Sobrepuestos

Calcular la volatilidad de un proyecto de inversión a partir del enfoque del retorno logarítmico del flujo de caja


Pronósticos de Variables Relevantes

Análisis de Regresión Simple y Múltiple

Pronóstico de Series de Tiempo

Metodología Box-Jenkins (ARIMA)

Determinación Dinámica de la Tasa de Descuento en un Proyecto de Inversión

El Rendimiento Mínimo Esperado y su Relación con el Flujo de Caja Libre

Costo de la Deuda y Costo del Patrimonio.

Cálculo del Costo de Capital utilizando del Modelo CAPM cuando cotiza y no cotiza en Bolsa.

Proceso de Optimización para la Selección de Inversiones.

Optimización Continua

Optimización Discreta

Optimización Entera


Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Descripción:

En este entrenamiento se mostrará la metodología para realizar un Análisis Integrado de Riesgos en la Evaluación de Decisiones de Inversión considerando herramientas para Medición y Evaluación de Incertidumbre y flexibilidad dentro de los proyectos que presentan las organizaciones.

Información General:

Duración:
20 horas
Fecha Inicio:
Sáb. 03 de Mar de 2018
Horarios:
Fechas:
Marzo 3, 10 y 17 de 2018

Horario:
De 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Ciudad:
Ciudad de México (Distrito Federal, México)
Lugar:
SOFTWARE shop México D.F.

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

José Luis Florían

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