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Entrenamiento Especializado

Fundamentación para la Gestión Cuantitativa de Riesgos.

Dirigido a:

Profesionales, directores, analistas, docentes, Investigadores y en general para todas las personas que trabajen o estén interesadas en la Implementación de técnicas y conceptos referentes a la gestión y cuantificación de Riesgos.

Objetivo:

1. Introducir al participante en Técnicas de Simulación por múltiples escenarios.
2. Analizar e interpretar resultados estadísticos de manera gráfica y numérica.
3. Mostrar al participante la importancia de la Gestión de Riesgos en presencia de Incertidumbre.
4. Entender la simulación de Monte Carlo como metodología para la modelación de incertidumbre en las Decisiones de Inversión.
5. Proporcionar procedimientos para realizar un análisis integrado de riesgos a través del uso de herramientas especializadas como Risk Simulator.


Temario:

El Concepto de Riesgo: ¿Qué es y Por qué nos Interesa Conocerlo?
Definición de Riesgo
El Riesgo y las Decisiones Estratégicas
Importancia de la cuantificación de Riesgos
Clasificación de Riesgos
Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR)

Conceptos de Estadística para la Gestión Cuantitativa de Riesgos
Medidas de Localización
Medidas de Variabilidad
Medidas de Distribución y ubicación relativa
Medidas de Asociación Lineal y no Lineal
Introducción a la Probabilidad
Distribuciones para simular Variables Aleatorias Discretas
Distribuciones para simular Variables Aleatorias Continuas
Intervalos de Confianza
Pruebas de Hipótesis

El Concepto de Riesgo: ¿Qué es y Por qué nos Interesa Conocerlo?
Definición de Riesgo
El Riesgo y las Decisiones Estratégicas
Importancia de la cuantificación de Riesgos
Clasificación de Riesgos
Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR)

Conceptos de Estadística para la Gestión Cuantitativa de Riesgos
Medidas de Localización
Medidas de Variabilidad
Medidas de Distribución y ubicación relativa
Medidas de Asociación Lineal y no Lineal
Introducción a la Probabilidad
Distribuciones para simular Variables Aleatorias Discretas
Distribuciones para simular Variables Aleatorias Continuas
Intervalos de Confianza
Pruebas de Hipótesis

Modelado de Situaciones para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa de Riesgos
Análisis de Punto único
Análisis de Sensibilidad Estático
Análisis de Simulación de Monte Carlo
Análisis de Sensibilidad Dinámico
Análisis de Escenarios

Tipos de Optimización para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa del Riesgo
Optimización Estática
Optimización Dinámica
Optimización Estocástica

Elaboración de Pronósticos para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa del Riesgo
Componentes y Patrones de una Serie de Tiempo
Desestacionalizar una Serie de Tiempo
Técnicas de Suavizamiento
Metodología Box-Jenkins
Modelo de Regresión Lineal Simple y Múltiple
Modelo de Regresión Logística
Modelos de Volatilidad Condicional

Opciones Reales: Alternativa para la Valoración de  Proyectos de Inversión
¿Qué son las Opciones Reales?
Comparación entre Opciones Financieras y Reales
Variables que determinan el Precio de una Opción Real
Metodologías para el Cálculo de la Opción
-   Black-Scholes
-   Simulación de Monte Carlo
-   Árboles Binomiales

Instructores:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle de Colombia, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid - España y Certificación Internacional en Gestión Cuantitativa de Riesgo Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research). Instructor del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica, se ha desempeñado como docente de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especialización y Maestría en diferentes universidades de Colombia.

Tarifas:

Mayores Informes:

JOSÉ LUIS FLORIÁN- SECTOR CORPORATIVO Y FINANCIERO
Tel: +56-2-2899-0455 Ext. 101 - 145
Email: Joseluis@SOFTWARE-shop.com

FELIPE TÉLLEZ- SECTOR ACADÉMICO
Tel: +56-2-2899-0455 Ext. 108-208
Email: Felipetellez@SOFTWARE-shop.com

Descripción:

En este entrenamiento se abordará desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo ofreciendo al participante herramientas que le permitirán complementar los conocimientos en la administración y la gestión del riesgo.

Al final del entrenamiento usted contará con información suficiente para solucionar casos habituales como:


- Modelación de la incertidumbre a partir de Distribuciones de Probabilidad.

- Evaluar Decisiones de Inversión a partir del VAN y la TIR Bajo Incertidumbre

- Realizar pronósticos de Variables Inciertas

- Optimizar Decisiones de Inversión de Proyectos y Portafolios

- Evaluación de Inversiones a través de Árboles de Decisión



Información General:

Duración:
20 Horas
Fecha Inicio:
Lun. 02 de Abr de 2018
Horarios:
De:
Abril 2 al 6 de 2018

Hora:
9:00 am a 13:00

Lugar:
Universidad del Pacífico

Ubicación:
Aula Multifuncional J 603


Ciudad:
Lima (Lima, Perú)
Lugar:
Universidad del Pacífico

Herramientas de apoyo:

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