Tercer Caso Aplicado: Cómo calcular las medidas de riesgo de Mercado para un portafolio de inversión
Descripción:
Controle el riesgo de los portafolios de inversión bajo la metodología del Valor en riesgo y el CVaR
Información General:
Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Jue. 19 de Abr de 2018
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m¿
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 12:00 m
Bolivia 12:00 m
Santiago 1:00 p.m
Buenos Aires 1:00 p.m
Dirigido a:
Estudiantes y profesores de pregrado en toda Latinoamérica que estén interesados en participar la octava edición del Concurso Latinoamericano de Modelación Financiera.
Objetivo:
Explicar las metodologías más comunes para evaluar el riesgo, así como las ventajas y desventajas.
Temario:
1. Definición del riesgo de mercado
2. Metodologías del cálculo
3. Valor en Riesgo (VaR) y CVaR
4. Cálculo de Volatilidades
5. Backtesting Tradicional.
Instructores:
Wilmer Ramírez
Ingeniero financiero de la Universidad Piloto de Colombia, acreditado con la Certificación Internacional en Administración Cuantitativa de Riesgos CQRM, con formación en Bloomberg, auditoría interna ISO 9001, NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) y NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Cuenta con experiencia en solución de problemas en áreas administrativas, contables y financieras en empresas del sector real y estatal.
Actualmente se desempeña como instructor especializado del área de Riesgo y Finanzas en Software Shop
Tarifas:
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