Entrenamiento Especializado

Pronóstico de Series de Tiempo con EViews - Modelos Univariados y Multivariados

Directores, Analistas, Profesionales, Estudiantes, Investigadores y en general a todas las personas que por su labor estén interesadas en repasar conceptos de Modelación de Series de Tiempo y su Implementación en EViews.
  • Repasar conceptos necesarios para el Análisis y Estimación de Modelos de Series de Tiempo.
  • Mostrar la aplicación de los Modelos Econométricos a través de ejemplos en EViews.
  • Interpretar los estadísticos y resultados generados por EViews para el Análisis y Toma de Decisiones.
Introducción al manejo de EViews
  • Menú de Ayuda.
  • Tipos de Objetos.
  • Importación de Datos.
  • Conversión de Frecuencias en Series de Tiempo.
  • Análisis Descriptivo de la Información: Principales Momentos de la Distribución de Probabilidad.
  • Prueba de Normalidad de Jarque Bera.
  • Pruebas de Hipótesis.
  • Gráficos Relevantes para la presentación de Resultados: Histograma, Boxplot, Scatter Plot.
  • Principales funciones Matemáticas y Estadísticas para la generación de variables 

Fundamentos de Series de Tiempo
  • Definición de Proceso Estocástico
  • Definición de Series de Tiempo
  • Componentes de una Serie de Tiempo: (Tendencia, Estacionalidad, Ciclicidad, Outliers, Intervenciones y Aleatoriedad).
  • Diferencia entre Etapa de Ajuste, Validación y Pronóstico. Estadísticas de Error: RMSE, MAD, MPE, MAPE y Coeficiente de Desigualdad de Theil.
  • Técnicas de Suavizamiento y Pronóstico: Promedio Móvil Simple y Doble, Suavización Exponencial Simple y Doble de Brown, Método de Holt y Método de Holt-Winters.
  • Desestacionalizar una Serie de Tiempo: Regresión y Promedio Móvil.
  • Estacionariedad Débil y Fuerte.
  • Funciones Autocovarianza y Autocorrelación.
  • Transformaciones para obtener Estacionariedad: Orden de Integración, Prueba de Raíz Unitaria Dickey Fuller Aumentada.
  • Caminos Aleatorias, Ruido Blanco, Prueba Ljung-Box. 

ARIMA
  • Función de Autocorrelación Parcial.
  • Identificación de Modelos ARIMA: Procesos MA, Procesos AR.
  • Estimación de Modelos ARIMA.
  • Diagnóstico y Pronóstico de Modelos ARIMA.
  • Modelos ARIMA con Estacionalidad.
  • Condiciones de Estacionariedad e Invertibilidad.
  • Criterios de Información para definir número de Rezagos.
  • Modelos SARIMA.
  • Pronóstico con Modelos ARIMA y SARIMA

Modelos VAR-VEC
  • Modelos VAR.: Tratamiento Multivariante de Series Temporales.
  • Causalidad en el Sentido de Granger.
  • Análisis de Cointegración. Procedimientos de Engle-Granger y de Johansen.
  • Modelo de Mecanismos de Corrección de Error MCE.
  • Interpretación de Resultados: Función de Impulso Respuesta y Descomposición de Varianza.
  • Pronóstico 

Temas Adicionales
  • Volatilidad Dinámica: EWMA (Exponential Weighted Moving Average).
  • Riesgo de Mercado: VaR Paramétrico.
  • Modelos con Volatilidad Condicional: ARCH-GARCH.
  • Técnicas de Causalidad Temporal: Correlación Cruzada.
Miguel Ángel Bello Bernal
Economista de la Universidad de la Salle de Colombia, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid - España y una Certificación Internacional en Gestión Cuantitativa de Riesgo Cuantitativos (CQRM) otorgada por el instituto iiPER(International Institute of Professional Education and Research). Instructor del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica, se ha desempeñado como docente de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especialización y Maestría en diferentes universidades de Colombia

Mayores informes: Entrenamientos@Software-Shop.com

Descripción:

La Modelación Econométrica es una herramienta de gran utilidad en el Análisis Descriptivo e Inferencial de la Información Económica y Financiera, los Modelos de Series de Tiempo son indispensables para el pronóstico de Series.

A lo largo del Entrenamiento se revisarán conceptos relevantes para la comprensión de las técnicas de Series de Tiempo y su implementación con el software.

Información General:

Duración:
20 Horas
Fecha Inicio:
Lun. 23 de Jul de 2018
Horarios:
De:
14:00 a 18:00 

Fecha:
Julio 23,24,25,26 y 27 de Julio de 2018
Ciudad:
Santiago de Chile (Metropolitana, Chile)
Lugar:
SOFTWARE shop - Santiago de Chile

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

Janeth Vallejo

Hola, soy Líder Comercial en el Sector Académico para Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Centro América.

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José Luis Florían

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Políticas

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