En este webcast se presentará, mediante un ejercicio práctico, la metodología para evaluar análisis de escenarios y pruebas de sensibilidad (Stress Testing) mediante los indicadores de rentabilidad de carteras de inversión y los procedimientos necesarios para realizarlo con apoyo de Microsoft Excel y Risk simulator.
Información General:
Duración:
1 hora
Fecha Inicio:
Jue. 31 de May de 2018
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 12:00 m
Bolivia 12:00 m
Santiago 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m
Dirigido a:
Estudiantes universitarios, analistas financieros, matemáticos, actuarios, ingenieros, economistas y en general aquellas personas interesadas en el diseño de modelos financieros basados en riesgo.
Objetivo:
Conocer los conceptos y procedimientos necesarios para realizar un análisis de stress en carteras de inversión con apoyo de Microsoft Excel y Risk Simulator.
Temario:
-Importancia del análisis de Stress.
-Metodología Stress Testing.
-Asignación del peor de los escenarios: Percentil y Simulación Monte Carlo.
-Ejemplo Aplicado de Stress testing a las carteras de inversión.
Instructores:
José Daniel Orellana López
Ingeniero financiero de la Universidad Piloto de Colombia, operador Bloomberg con interés en temas de comercio electrónico y uso de plataformas digitales. Actualmente se desempeña como instructor especializado del portafolio cuantitativo en Software Shop con énfasis en análisis de riesgo.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!