Introducción al Análisis Cuantitativo de Riesgos- Modelos Estáticos vs Modelos Estadísticos.
- Estadística Descriptiva e Inferencial en las decisiones.
- Asignación y Uso de las Distribuciones de Densidad de
Probabilidad.
- Principales características y funciones de Risk Simulator.
Análisis de Riesgo en las Decisiones de Inversión- Selección de la posible Distribución de Densidad de
Probabilidad.
- Interpretación de Estadísticos Descriptivos.
- Identificación de variables relevantes en Proyectos de
Inversión.
- Análisis de Escenarios y Búsqueda Objetivo.
- Optimización de Portafolios de Inversión y Frontera Eficiente.
Caso Aplicado en Seguros: Modelado de Frecuencia y
Severidad.
Técnica de Pronóstico para el Análisis de Riesgo- Regresión Lineal y Múltiple.
- Pronóstico de Series de Tiempo:
- Técnicas de Suavizamiento.
- Modelos ARMA y ARIMA.
- Otras Técnicas de Pronóstico (Spline Cúbico).
Caso Aplicado en Riesgo de Crédito.- Estimación, Validación e Interpretación de Coeficientes.
- Pronóstico de la Probabilidad de Incumplimiento.
- Cálculo de la Perdida Esperada e Inesperada en Carteras de Crédito.
Aplicaciones de la Simulación y Pronóstico en las Decisiones de Inversión.- Métodos de Estimación de Volatilidad.
- Coeficiente de Variación.
- Flujo de Caja.
- Juicio de Expertos.
Caso Aplicado en Riesgo de Liquidez.
-Breve revisión a los Reportes en el Marco Normativo Boliviano.
- Cálculos de Volatilidad
· Volatilidad Simple (Desviación Estándar)
· Volatilidad Logarítmica
- Cálculo del Value at Risk de Liquidez
· Var Paramétrico
· Var por Simulación
- Modelo de Brechas de Liquidez
· Cálculo del Parámetro de Prepago de Cartera
· Cálculo del Parámetro de Default de Cartera
· Cálculo del Parámetro de Reinversión de Depósitos a Plazo.
- Medición del Riesgo de Concentración
- Riesgo de Liquidez Intradía
- Estabilidad de las Fuentes de Fondeo.