Entrenamiento Especializado

Medición de Riesgos en la Toma de Decisiones con el apoyo de la Simulación de Monte Carlo

El entrenamiento está dirigido a aquellas personas interesadas en conocer las herramientas analíticas para cuantificar el riesgo en la toma de decisiones usando Risk Simulator.
  • Mostrar al participante la importancia de la Gestión Integral de Riesgos desde el enfoque cuantitativo.
  • Introducir al participante en Técnicas de Simulación, Pronóstico y Optimización usando Risk Simulator.
  • Analizar e interpretar resultados estadísticos de manera gráfica y numérica.
  • Entender la Simulación de Monte Carlo como metodología para el modelado de incertidumbre en las decisiones de inversión.
Introducción al Análisis Cuantitativo de Riesgos
  • Modelos Estáticos vs Modelos Estadísticos.
  • Estadística Descriptiva e Inferencial en las decisiones.
  • Asignación y Uso de las Distribuciones de Densidad de Probabilidad.
  • Principales características y funciones de Risk Simulator.

Análisis de Riesgo en las Decisiones de Inversión
  • Selección de la posible Distribución de Densidad de Probabilidad.
  • Interpretación de Estadísticos Descriptivos.
  • Identificación de variables relevantes en Proyectos de Inversión.
  • Análisis de Escenarios y Búsqueda Objetivo.
  • Optimización de Portafolios de Inversión y Frontera Eficiente.

Caso Aplicado en Seguros: Modelado de Frecuencia y Severidad.
 

Técnica de Pronóstico para el Análisis de Riesgo
  • Regresión Lineal y Múltiple.
  • Pronóstico de Series de Tiempo:
- Técnicas de Suavizamiento.
- Modelos ARMA y ARIMA.
  • Otras Técnicas de Pronóstico (Spline Cúbico).

Caso Aplicado en Riesgo de Crédito.

- Estimación, Validación e Interpretación de Coeficientes.
- Pronóstico de la Probabilidad de Incumplimiento.
- Cálculo de la Perdida Esperada e Inesperada en Carteras de Crédito.

Aplicaciones de la Simulación y Pronóstico en las Decisiones de Inversión.
  • Métodos de Estimación de Volatilidad.
- Coeficiente de Variación.
- Flujo de Caja.
- Juicio de Expertos.

Caso Aplicado en Riesgo de Liquidez.
-Breve revisión a los Reportes en el Marco Normativo Boliviano.
- Cálculos de Volatilidad
· Volatilidad Simple (Desviación Estándar)
· Volatilidad Logarítmica
- Cálculo del Value at Risk de Liquidez
· Var Paramétrico
· Var por Simulación
- Modelo de Brechas de Liquidez
· Cálculo del Parámetro de Prepago de Cartera
· Cálculo del Parámetro de Default de Cartera
· Cálculo del Parámetro de Reinversión de Depósitos a Plazo.
- Medición del Riesgo de Concentración
- Riesgo de Liquidez Intradía
- Estabilidad de las Fuentes de Fondeo.
Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Mayores informes:

Janeth Vallejo - Sector Académico
Janeth@Software-shop.com
Ext. 108 - 208 

José Luis Florián  - Sector Corporativo
Joseluis@Sofware-Shop.com
Ext. 101 - 201 

Descripción:

En este entrenamiento se abordará el marco de la Gestión Cuantitativa de Riesgos sin exponerse de manera extensa a los detalles complicados de modelos matemáticos, logrando habilidades que permitan desempeñarse de forma más eficiente y eficaz en la formulación financiera y económica basada en riesgos.

Al finalizar este entrenamiento el participante manejará los conceptos y técnicas necesarias para llevar a cabo un análisis de riesgo para la posterior toma de decisiones.

Información General:

Duración:
16 horas
Fecha Inicio:
Mar. 17 de Jul de 2018
Horarios:
De:
5:00 pm a 9:00 pm

Fecha:
Julio 17 al 20 de 2018

Lugar:
EMI _ Escuela Militar de Ingeniería
Avenida Arce 2642 (Frente a Multicine)



Ciudad:
La Paz (La Paz, Bolivia)
Lugar:
SOFTWARE shop

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

Janeth Vallejo

Hola, soy Líder Comercial en el Sector Académico para Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Centro América.

¿En que te puedo servir?
janeth@software-shop.com
+57 (1) 619 - 4000 + extensión: 108 (Fijo)
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(+57) 320 222 8122
José Luis Florían

Hola, soy Líder Comercial en el Sector Financiero y Gobierno para América Latina

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Políticas

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