Entrenamiento Especializado

CQRM - Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo COSTA RICA

El entrenamiento está dirigido a aquellas personas interesadas en conocer las herramientas analíticas para cuantificar el riesgo en la toma de decisiones usando Risk Simulator.
  • Mostrar al participante la importancia de la Gestión Integral de Riesgos desde el enfoque cuantitativo.
  • Introducir al participante en Técnicas de Simulación, Pronóstico y Optimización usando Risk Simulator.
  • Analizar e interpretar resultados estadísticos de manera gráfica y numérica.
  • Entender la Simulación de Monte Carlo como metodología para el modelado de incertidumbre en las decisiones de inversión.
Introducción al Análisis Cuantitativo de Riesgos
  • Modelos Estáticos vs Modelos Estadísticos.
  • Estadística Descriptiva e Inferencial en las decisiones.
  • Asignación y Uso de las Distribuciones de Densidad de Probabilidad.
  • Principales características y funciones de Risk Simulator.

Análisis de Riesgo en las Decisiones de Inversión
  • Selección de la posible Distribución de Densidad de Probabilidad.
  • Interpretación de Estadísticos Descriptivos.
  • Identificación de variables relevantes en Proyectos de Inversión.
  • Análisis de Escenarios y Búsqueda Objetivo.
  • Optimización de Portafolios de Inversión y Frontera Eficiente.

Caso Aplicado en Seguros: Modelado de Frecuencia y Severidad.
 

Técnica de Pronóstico para el Análisis de Riesgo
  • Regresión Lineal y Múltiple.
  • Pronóstico de Series de Tiempo:
- Técnicas de Suavizamiento.
- Modelos ARMA y ARIMA.
  • Otras Técnicas de Pronóstico (Spline Cúbico).

Caso Aplicado en Riesgo de Crédito.

- Estimación, Validación e Interpretación de Coeficientes.
- Pronóstico de la Probabilidad de Incumplimiento.
- Cálculo de la Perdida Esperada e Inesperada en Carteras de Crédito.

Aplicaciones de la Simulación y Pronóstico en las Decisiones de Inversión.
  • Métodos de Estimación de Volatilidad.
- Coeficiente de Variación.
- Flujo de Caja.
- Juicio de Expertos.

Caso Aplicado en Riesgo de Liquidez.
-Breve revisión a los Reportes en el Marco Normativo Boliviano.
- Cálculos de Volatilidad
· Volatilidad Simple (Desviación Estándar)
· Volatilidad Logarítmica
- Cálculo del Value at Risk de Liquidez
· Var Paramétrico
· Var por Simulación
- Modelo de Brechas de Liquidez
· Cálculo del Parámetro de Prepago de Cartera
· Cálculo del Parámetro de Default de Cartera
· Cálculo del Parámetro de Reinversión de Depósitos a Plazo.
- Medición del Riesgo de Concentración
- Riesgo de Liquidez Intradía
- Estabilidad de las Fuentes de Fondeo.
Johnathan Mun
Fundador, Presidente y CEO de Real Options Valuation Inc. (ROV), Corporación global de consultoría, entrenamiento y desarrollo de software especializado en Opciones Estratégicas Reales, Valoración Financiera, Simulación de Monte Carlo, Pronóstico Estocástico, Optimización y Análisis de Riesgo. Autor de siete libros: Modeling Risk, Advanced Analytical Models, Real Options Analysis, The Banker\'s Handbook on Credit, Basel II Handbook on Credit and Market Risk, entre otros. Creador de Software innovador y de vanguardia como: Risk Simulator, Real Options SLS y Modeling Toolkit, entre otros. Sus libros y software están siendo utilizados en las principales universidades alrededor del mundo como USA, Alemania, Corea del Sur, México, Suiza, Chile, Colombia, Reino Unido, y Escocia, entre otros. Es Seminarista Internacional en análisis de Riego, y de Certificación en Administración de Riesgo. Profesor de economía y finanzas; ha dictado cursos en gestión financiera, economía, estadística, inversiones, riesgo, opciones reales, etc., en Universidades alrededor del mundo, desde el programa de postgrado de la Fuerza Naval de los Estados Unidos en Monterey, California, y Universidad de Ciencias aplicadas en Suiza y Alemania, hasta la Golden Gate University y el St. Mary College de los Estados Unidos, y ha presidido muchos comités de tesis de investigación de posgrado. Fue Vicepresidente de análisis en Decisioneering, Inc., donde dirigió el desarrollo de productos de software de Opciones y análisis financiero (Crystal Ball); fue consultor, y apoyó los entrenamientos y soporte técnico. Fue Gerente de Servicios de consultoría económica en KPMG. Fue Director del Departamento de planificación financiera y de análisis en Viking Inc. de FedEx, realizando pronósticos financieros, análisis económico e investigación de mercado.

Descripción:

En este entrenamiento se abordará el marco de la Gestión Cuantitativa de Riesgos sin exponerse de manera extensa a los detalles complicados de modelos matemáticos, logrando habilidades que permitan desempeñarse de forma más eficiente y eficaz en la formulación financiera y económica basada en riesgos.

Al finalizar este entrenamiento el participante manejará los conceptos y técnicas necesarias para llevar a cabo un análisis de riesgo para la posterior toma de decisiones.

Información General:

Duración:
24 horas
Fecha Inicio:
Lun. 29 de Oct de 2018
Horarios:
Fechas:
Octubre 29, 30 y 31. Noviembre 1 y 2 de 2018
De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Examen
Noviembre 1 de 2018
De 8:00 p.m. a 10:00 a.m.
Ciudad:
San José de costa rica (San José, Costa Rica)
Lugar:
SOFTWARE shop - Lima

Herramientas de apoyo:

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