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Certificación

CQRM - Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo COSTA RICA

Dirigido a:

El entrenamiento está dirigido a aquellas personas interesadas en conocer las herramientas analíticas para cuantificar el riesgo en la toma de decisiones usando Risk Simulator.

Objetivo:

  • Mostrar al participante la importancia de la Gestión Integral de Riesgos desde el enfoque cuantitativo.
  • Introducir al participante en Técnicas de Simulación, Pronóstico y Optimización usando Risk Simulator.
  • Analizar e interpretar resultados estadísticos de manera gráfica y numérica.
  • Entender la Simulación de Monte Carlo como metodología para el modelado de incertidumbre en las decisiones de inversión.

Temario:

Introducción al Análisis Cuantitativo de Riesgos
  • Modelos Estáticos vs Modelos Estadísticos.
  • Estadística Descriptiva e Inferencial en las decisiones.
  • Asignación y Uso de las Distribuciones de Densidad de Probabilidad.
  • Principales características y funciones de Risk Simulator.

Análisis de Riesgo en las Decisiones de Inversión
  • Selección de la posible Distribución de Densidad de Probabilidad.
  • Interpretación de Estadísticos Descriptivos.
  • Identificación de variables relevantes en Proyectos de Inversión.
  • Análisis de Escenarios y Búsqueda Objetivo.
  • Optimización de Portafolios de Inversión y Frontera Eficiente.

Caso Aplicado en Seguros: Modelado de Frecuencia y Severidad.
 

Técnica de Pronóstico para el Análisis de Riesgo
  • Regresión Lineal y Múltiple.
  • Pronóstico de Series de Tiempo:
- Técnicas de Suavizamiento.
- Modelos ARMA y ARIMA.
  • Otras Técnicas de Pronóstico (Spline Cúbico).

Caso Aplicado en Riesgo de Crédito.

- Estimación, Validación e Interpretación de Coeficientes.
- Pronóstico de la Probabilidad de Incumplimiento.
- Cálculo de la Perdida Esperada e Inesperada en Carteras de Crédito.

Aplicaciones de la Simulación y Pronóstico en las Decisiones de Inversión.
  • Métodos de Estimación de Volatilidad.
- Coeficiente de Variación.
- Flujo de Caja.
- Juicio de Expertos.

Caso Aplicado en Riesgo de Liquidez.
-Breve revisión a los Reportes en el Marco Normativo Boliviano.
- Cálculos de Volatilidad
· Volatilidad Simple (Desviación Estándar)
· Volatilidad Logarítmica
- Cálculo del Value at Risk de Liquidez
· Var Paramétrico
· Var por Simulación
- Modelo de Brechas de Liquidez
· Cálculo del Parámetro de Prepago de Cartera
· Cálculo del Parámetro de Default de Cartera
· Cálculo del Parámetro de Reinversión de Depósitos a Plazo.
- Medición del Riesgo de Concentración
- Riesgo de Liquidez Intradía
- Estabilidad de las Fuentes de Fondeo.

Instructores:

Dr. Johnathan Mun - Ph.D., MS, MBA, BS, CRM, FRM, CFC, MIFC
Doctor en Finanzas y Economía, especializándose en modelos de decisión, riesgo, econometría y análisis cuantitativo. MBA en administración, MS en administración de operaciones, Licenciado en biofísica, y posee las certificaciones: CQRM, FRM, MIFC. Autor de 22 libros, 23 patentes, 50 artículos publicados en revistas académicas y más de 200 documentos técnicos. Desarrollador de aplicaciones para la Gestión Integral de Riesgos y la toma de decisiones: Simulación de Monte Carlo, Pronóstico y Predicción, Opciones Reales, Optimización. Ha impartido seminarios a nivel mundial (Nueva York, San Francisco, Houston, Miami, Tokio, Malasia, Singapur, Zurich, Londres, Munich, Frankfurt, París, Colombia, Perú, México, entre otros) abordando los temas de análisis de riesgo, opciones reales, simulación y optimización. Anteriormente fue vicepresidente de análisis en Decisioneering Crystal Ball, Inc., y trabajó para KPMG Consulting en Estrategias Financieras Globales realizando evaluaciones estratégicas y desarrollando opciones reales y aplicaciones de simulación. Consultor, profesor, autor, y desarrollador de software. Dr. Johnathan Mun fue el desarrollador de todas las aplicaciones de Software ROV. Profesor en varias universidades a nivel mundial (Universidad de Ciencias Aplicadas en Zurich, Suiza, Universidad Estatal de San Francisco y Universidad de Santa Clara en California).

Tarifas:

Descripción:

En este entrenamiento se abordará el marco de la Gestión Cuantitativa de Riesgos sin exponerse de manera extensa a los detalles complicados de modelos matemáticos, logrando habilidades que permitan desempeñarse de forma más eficiente y eficaz en la formulación financiera y económica basada en riesgos.

Al finalizar este entrenamiento el participante manejará los conceptos y técnicas necesarias para llevar a cabo un análisis de riesgo para la posterior toma de decisiones.

Información General:

Duración:
24 horas
Fecha Inicio:
Lun. 29 de Oct de 2018
Horarios:
Fechas:
Octubre 29, 30 y 31. Noviembre 1 y 2 de 2018
De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Examen
Noviembre 1 de 2018
De 8:00 p.m. a 10:00 a.m.
Ciudad:
San José de costa rica (San José, Costa Rica)
Lugar:
SOFTWARE shop - Lima

Herramientas de apoyo:

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