Módulo I:Introducción al Riesgo y Aplicación en Software
El concepto de Riesgo: ¿Qué es y por qué nos interesa conocerlo?
- Definición de Riesgo. El Riesgo y las Decisiones Estratégicas.
- Importancia de la Cuantificación de Riesgos.
- Clasificación de Riesgos.
- Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR).
Conceptos de Estadística para la Cuantificación de Riesgos
- Medidas de Tendencia Central.
- Medidas de Dispersión o Variabilidad.
- Medidas de Distribución y Ubicación.
- Medidas de Asociación Lineal y No Lineal.
- Introducción a la Probabilidad.
- Distribución de Frecuencias y Probabilidad.
- Ley de los Grandes Números, Teorema del Límite Central.
- Intervalos de Confianza y Probabilidad.
- Pruebas de Hipótesis.
Modelado de situaciones para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa de Riesgos
- Análisis de Punto único.
- Análisis de Sensibilidad Estático: análisis tornado y gráfico araña.
- Análisis de Simulación de Monte Carlo.
- Análisis de Sensibilidad Dinámico.
- Análisis de Escenarios.
Módulo II:
Cuantificación de Riesgos Financieros
Estimación de Volatilidad en Proyectos de Inversión
- Coeficiente de Variación, VaR y Probabilidad.
- Aproximación del Logaritmo de los Flujos de Caja.
- Volatilidad de Precios: Desviación Estándar, EWMA y GARCH.
- Supuestos de Gestión y Método Delphi.
Cuantificación de Riesgo de Crédito- Matrices de Transición para el Cálculo de la Probabilidad de
Incumplimiento.
- Modelos de Regresión No Lineal: Logit y Probit.
- - Estimación de Coeficientes.
- - Interpretación de Coeficientes.
- - Validación del Modelo a partir de Tablas de Clasificación.
- - Pronóstico.
- Calculo de la Pérdida Esperada y No Esperada.
Cuantificación de Riesgo de Mercado
- Metodologías en la Medición del Riesgo de Mercado.
- - Paramétrico.
- - Simulación Histórica.
- - Simulación de Monte Carlo.
- Backtesting:
- - Cociente de Fallas.
- - Proporción Log-Probabilística y Test de Kupiec.
- - Verificación y Calibración.
- Técnicas para Calcular Volatilidad.
- - Histórica y Parcial.
- - Dinámica.
- - Condicional.
- Críticas al VaR y Metodología Alternativa, CVaR.
- Optimización de Portafolios de Inversión de manera Estocástica.
- Stress Testing.
Cuantificación de Riesgo de Liquidez
- Construcción del Modelo de Brechas de Flujos de Efectivo.
- Identificación de Estacionalidad y Proyección de Cuentas
Relevantes.
- Análisis de Brechas y Cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez.
- Principales Indicadores de Concentración.
- VaR de Riesgo de Liquidez.