SS_Logo

Entrenamiento Especializado

Medición de Riesgos Financieros con el apoyo de la Simulación de Monte Carlo

Dirigido a:

Gerentes de Riesgos y Finanzas, Analistas Financieros, Consultores, Docentes, Investigadores, Estudiantes de disciplinas Financieras, Económicas e Ingenierías y en general todas aquellas personas interesadas en conocer los conceptos, aplicaciones y metodologías para la Cuantificación de Riesgos Financieros con el apoyo de la Simulación de Monte Carlo.

Objetivo:

Ofrecer al participante los Conceptos y Herramientas necesarias para la Cuantificación de Riesgos Financieros.

Temario:

Módulo I:
Introducción al Riesgo y Aplicación en Software
El concepto de Riesgo: ¿Qué es y por qué nos interesa conocerlo?
  • Definición de Riesgo. El Riesgo y las Decisiones Estratégicas.
  • Importancia de la Cuantificación de Riesgos.
  • Clasificación de Riesgos.
  • Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR).


Conceptos de Estadística para la Cuantificación de Riesgos
  • Medidas de Tendencia Central.
  • Medidas de Dispersión o Variabilidad.
  • Medidas de Distribución y Ubicación.
  • Medidas de Asociación Lineal y No Lineal.
  • Introducción a la Probabilidad.
  • Distribución de Frecuencias y Probabilidad.
  • Ley de los Grandes Números, Teorema del Límite Central.
  • Intervalos de Confianza y Probabilidad.
  • Pruebas de Hipótesis. 


Modelado de situaciones para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa de Riesgos
  • Análisis de Punto único.
  • Análisis de Sensibilidad Estático: análisis tornado y gráfico araña.
  • Análisis de Simulación de Monte Carlo.
  • Análisis de Sensibilidad Dinámico.
  • Análisis de Escenarios. 


Módulo II:
Cuantificación de Riesgos Financieros
Estimación de Volatilidad en Proyectos de Inversión
  • Coeficiente de Variación, VaR y Probabilidad.
  • Aproximación del Logaritmo de los Flujos de Caja.
  • Volatilidad de Precios: Desviación Estándar, EWMA y GARCH.
  • Supuestos de Gestión y Método Delphi.

Cuantificación de Riesgo de Crédito
  • Matrices de Transición para el Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento.
  • Modelos de Regresión No Lineal: Logit y Probit.
  • - Estimación de Coeficientes.
  • - Interpretación de Coeficientes.
  • - Validación del Modelo a partir de Tablas de Clasificación.
  • - Pronóstico.
  • Calculo de la Pérdida Esperada y No Esperada.

Cuantificación de Riesgo de Mercado
  • Metodologías en la Medición del Riesgo de Mercado.
  • - Paramétrico.
  • - Simulación Histórica.
  • - Simulación de Monte Carlo.
  • Backtesting:
  • - Cociente de Fallas.
  • - Proporción Log-Probabilística y Test de Kupiec.
  • - Verificación y Calibración.
  • Técnicas para Calcular Volatilidad.
  • - Histórica y Parcial.
  • - Dinámica.
  • - Condicional.
  • Críticas al VaR y Metodología Alternativa, CVaR.
  • Optimización de Portafolios de Inversión de manera Estocástica.
  • Stress Testing.

Cuantificación de Riesgo de Liquidez 
  • Construcción del Modelo de Brechas de Flujos de Efectivo.
  • Identificación de Estacionalidad y Proyección de Cuentas Relevantes.
  • Análisis de Brechas y Cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez.
  • Principales Indicadores de Concentración.
  • VaR de Riesgo de Liquidez.

Instructores:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

Tarifas:

Descripción:

En este entrenamiento se abordarán, desde un enfoque sencillo y práctico, los diferentes tipos de riesgo ofreciendo al participante herramientas analíticas especializadas que le permitirán complementar el Análisis, Administración y Gestión de Riesgos Financieros.

Al finalizar este entrenamiento el participante manejará los conceptos y técnicas necesarias para llevar a cabo un análisis de riesgo apoyado de la Simulación de Monte Carlo para la posterior Toma de Decisiones.

Información General:

Duración:
20 horas
Fecha Inicio:
Lun. 15 de Oct de 2018
Horarios:
De:
14:00 a 18:00

Fecha:
Octubre 15 al 19 de 2018

Lugar:
Pacífico Business School
Ciudad:
Lima (Lima, Perú)
Lugar:
Universidad del Pacífico

Herramientas de apoyo:

¿Necesitas más información?

¿Quieres atención personalizada?

¿Dime qué puedo hacer por ti? Atiendo los sectores: Académico y Centros de investigación.
Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Electrónica, Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Minería, Energía

¿Quieres atención personalizada?

¿Dime qué puedo hacer por ti? Atiendo los sectores: Académico y Centros de investigación.
Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Electrónica, Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Minería, Energía
Hola, estoy para servirte, en lo sectores: Corporativo, Financiero y Gobierno.

¿Quieres atención personalizada?

Hola, estoy para servirte, en lo sectores: Académico, Centros de Investigación, Petróleo, Minería y Energía.

¿Quieres atención personalizada?

¿Dime qué puedo hacer por ti? Atiendo los sectores: Académico y Centros de investigación.
Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Electrónica, Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Minería, Energía
Hola, estoy para servirte, en lo sectores: Corporativo, Financiero y Gobierno.

¿Quieres atención personalizada?

Un gusto poderte atender en los sectores: Académico y Centros de investigación.
Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Energia, Mineria, Distribuidores y Electronica

¿Quieres atención personalizada?

¿Quieres atención personalizada?

Hola, estoy para servirte, en lo sectores: Corporativo, Financiero y Gobierno.
Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Electrónica, Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Minería, Energía
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Oi! Eu estou executiva de contas para o Brasil
¿O que posso servi-lo?
Oi! Eu estou executiva de contas para o Brasil
¿O que posso servi-lo?
Oi! Eu estou executivo de contas para o Brasil
¿O que posso servi-lo?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?

Políticas

Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.software-shop.com/formacion/politicas

¡Guarda esta información!

Descargalo en PDF

Descargar

¡Comparte este evento con tus colegas!

Email

Enviar

WhatsApp

Facebook

Cotizar
Próximos
Eventos

X

Mis cotizaciones:

Comentarios a tu solicitud:

Cotizar