Entrenamiento Especializado

Medición de Riesgos Financieros con el apoyo de la Simulación de Monte Carlo

Gerentes de Riesgos y Finanzas, Analistas Financieros, Consultores, Docentes, Investigadores, Estudiantes de disciplinas Financieras, Económicas e Ingenierías y en general todas aquellas personas interesadas en conocer los conceptos, aplicaciones y metodologías para la Cuantificación de Riesgos Financieros con el apoyo de la Simulación de Monte Carlo.
Ofrecer al participante los Conceptos y Herramientas necesarias para la Cuantificación de Riesgos Financieros.
Módulo I:
Introducción al Riesgo y Aplicación en Software
El concepto de Riesgo: ¿Qué es y por qué nos interesa conocerlo?
  • Definición de Riesgo. El Riesgo y las Decisiones Estratégicas.
  • Importancia de la Cuantificación de Riesgos.
  • Clasificación de Riesgos.
  • Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR).


Conceptos de Estadística para la Cuantificación de Riesgos
  • Medidas de Tendencia Central.
  • Medidas de Dispersión o Variabilidad.
  • Medidas de Distribución y Ubicación.
  • Medidas de Asociación Lineal y No Lineal.
  • Introducción a la Probabilidad.
  • Distribución de Frecuencias y Probabilidad.
  • Ley de los Grandes Números, Teorema del Límite Central.
  • Intervalos de Confianza y Probabilidad.
  • Pruebas de Hipótesis. 


Modelado de situaciones para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa de Riesgos
  • Análisis de Punto único.
  • Análisis de Sensibilidad Estático: análisis tornado y gráfico araña.
  • Análisis de Simulación de Monte Carlo.
  • Análisis de Sensibilidad Dinámico.
  • Análisis de Escenarios. 


Módulo II:
Cuantificación de Riesgos Financieros
Estimación de Volatilidad en Proyectos de Inversión
  • Coeficiente de Variación, VaR y Probabilidad.
  • Aproximación del Logaritmo de los Flujos de Caja.
  • Volatilidad de Precios: Desviación Estándar, EWMA y GARCH.
  • Supuestos de Gestión y Método Delphi.

Cuantificación de Riesgo de Crédito
  • Matrices de Transición para el Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento.
  • Modelos de Regresión No Lineal: Logit y Probit.
  • - Estimación de Coeficientes.
  • - Interpretación de Coeficientes.
  • - Validación del Modelo a partir de Tablas de Clasificación.
  • - Pronóstico.
  • Calculo de la Pérdida Esperada y No Esperada.

Cuantificación de Riesgo de Mercado
  • Metodologías en la Medición del Riesgo de Mercado.
  • - Paramétrico.
  • - Simulación Histórica.
  • - Simulación de Monte Carlo.
  • Backtesting:
  • - Cociente de Fallas.
  • - Proporción Log-Probabilística y Test de Kupiec.
  • - Verificación y Calibración.
  • Técnicas para Calcular Volatilidad.
  • - Histórica y Parcial.
  • - Dinámica.
  • - Condicional.
  • Críticas al VaR y Metodología Alternativa, CVaR.
  • Optimización de Portafolios de Inversión de manera Estocástica.
  • Stress Testing.

Cuantificación de Riesgo de Liquidez 
  • Construcción del Modelo de Brechas de Flujos de Efectivo.
  • Identificación de Estacionalidad y Proyección de Cuentas Relevantes.
  • Análisis de Brechas y Cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez.
  • Principales Indicadores de Concentración.
  • VaR de Riesgo de Liquidez.
Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Descripción:

En este entrenamiento se abordarán, desde un enfoque sencillo y práctico, los diferentes tipos de riesgo ofreciendo al participante herramientas analíticas especializadas que le permitirán complementar el Análisis, Administración y Gestión de Riesgos Financieros.

Al finalizar este entrenamiento el participante manejará los conceptos y técnicas necesarias para llevar a cabo un análisis de riesgo apoyado de la Simulación de Monte Carlo para la posterior Toma de Decisiones.

Información General:

Duración:
20 horas
Fecha Inicio:
Lun. 15 de Oct de 2018
Horarios:
De:
14:00 a 18:00

Fecha:
Octubre 15 al 19 de 2018

Lugar:
Pacífico Business School
Ciudad:
Lima (Lima, Perú)
Lugar:
Universidad del Pacífico

Herramientas de apoyo:

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