Presentación vía web donde se mostrará cómo realizar Simulación de escenarios a partir del Método Monte Carlo, dando a conocer su funcionalidad y describiendo todos los supuestos a priori de la simulación. A partir de los resultados obtenidos, se podrá interpretar de manera estadística y práctica problemas complejos.
Información General:
Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Vie. 28 de Sep de 2018
Horarios:
08:00 a.m San José de Costa Rica
09:00 a.m CDMX - Bogotá - Quito - Lima
10:00 a.m La Paz - Caracas
11:00 a.m Buenos Aires - Santiago de Chile
Dirigido a:
Gerentes financieros y de riesgos, analistas financieros, consultores, docentes, investigadores, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierías, especialistas en finanzas, y en general aquellas personas interesadas en conocer los conceptos, aplicaciones y metodologías más relevantes para el análisis de riesgos.
Objetivo:
Aplicar los conceptos teóricos de estadística para la cuantificación de riesgos.
Analizar y comprender las principales herramientas analíticas para el análisis y gestión de riesgos.
Interpretar los resultados de la Simulación de Monte Carlo para la toma de decisiones.
Temario:
Introducción a la generación de números aleatorios.
Creación de perfil, variables de supuesto y pronóstico.
Simulación de Monte Carlos y correlación por cópulas elípticas.
Interpretación de resultados.
Método Bootstrap para la inferencia de resultados estadísticos.
Instructores:
Franco Andrés Mansilla Ibañez
Especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de Riesgo Financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativo en la gestión de riesgo en el diplomado de Administración de Riesgo. Sus temas de investigación son: eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!