Presentación vía web que abarca desde un enfoque sencillo y práctico las principales metodologías para calcular la volatilidad de activos financieros y su aplicación en el cálculo del valor en riesgo paramétrico (VaR) con el software EViews.

Analistas financieros, gerentes financieros y de riesgos, consultores financieros, analistas de riesgo, docentes universitarios, estudiantes de disciplinas financieras y económicas, especialistas en finanzas, y en general todas aquellas personas interesadas en conocer los principales modelos de series de tiempo en EViews.

1. Conocer los conceptos de Volatilidad Histórica y Volatilidad Condicional aplicados a los retornos de los activos financieros.
2. Aprender a calcular la varianza de activos financieros con diferentes

1. Importancia de la medición de la volatilidad en activos financieros.
2. Teoría y práctica de volatilidad histórica.
3. Teoría y práctica de volatilidad condicional: ARCH, GARCH y TGARCH.
4. Aplicación en series financieras y cálculos de Valor en Riesgo.

Franco Andrés Mansilla Ibañez
Especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de Riesgo Financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativo en la gestión de riesgo en el diplomado de Administración de Riesgo. Sus temas de investigación son: eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría.

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