Presentación vía web que abarca desde un enfoque sencillo y práctico las principales metodologías para calcular la volatilidad de activos financieros y su aplicación en el cálculo del valor en riesgo paramétrico (VaR) con el software EViews.
Información General:
Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Vie. 25 de Ene de 2019
Horarios:
08:00 a.m San José de Costa Rica - CDMX
09:00 a.m Bogotá - Quito - Lima
10:00 a.m La Paz - Caracas
11:00 a.m Buenos Aires - Santiago de Chile
Dirigido a:
Analistas financieros, gerentes financieros y de riesgos, consultores financieros, analistas de riesgo, docentes universitarios, estudiantes de disciplinas financieras y económicas, especialistas en finanzas, y en general todas aquellas personas interesadas en conocer los principales modelos de series de tiempo en EViews.
Objetivo:
Conocer los conceptos de Volatilidad Histórica y Volatilidad Condicional aplicados a los retornos de los activos financieros.
Aprender a calcular la varianza de activos financieros con diferentes
Temario:
Importancia de la medición de la volatilidad en activos financieros.
Teoría y práctica de volatilidad histórica.
Teoría y práctica de volatilidad condicional: ARCH, GARCH y TGARCH.
Aplicación en series financieras y cálculos de Valor en Riesgo.
Instructores:
Franco Andrés Mansilla Ibañez
Especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de Riesgo Financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativo en la gestión de riesgo en el diplomado de Administración de Riesgo. Sus temas de investigación son: eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría.
Tarifas:
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