Pronóstico y previsiones con datos de series de tiempo con el apoyo de Risk Simulator
Descripción:
En esta presentación se abordarán los principales fundamentos teóricos y prácticos que son necesarios al momento de desarrollar pronósticos de variables financieras. El apoyo de herramientas como Risk Simulator permitirán el entendimiento y buen uso de las principales técnicas de pronóstico de manera sencilla y practica.
Información General:
Duración:
1 hora
Fecha Inicio:
Vie. 25 de Ene de 2019
Horarios:
10:00 a.m San José de Costa Rica - CDMX
11:00 a.m Bogotá - Quito - Lima
12:00 a.m La Paz - Caracas
01:00 p.m Buenos Aires - Santiago de Chile
Dirigido a:
Analistas, consultores, gerentes financieros y de riesgos, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierías, especialistas en finanzas, y en general a todas aquellas personas interesadas en temas relacionados con pronósticos y series de tiempo.
Objetivo:
Conocer los conceptos necesarios para el análisis y estimación de modelos de series de tiempo, así como su aplicación en Risk Simulator.
Temario:
Definición de un proceso estocástico y una serie de tiempo.
Componentes de una serie de tiempo.
Técnicas de Pronóstico por suavizamiento.
Simulación de Monte Carlo en las técnicas de pronóstico.
Técnicas de extrapolación e interpolación.
Instructores:
Wilmer Ramírez
Ingeniero financiero de la Universidad Piloto de Colombia, acreditado con la Certificación Internacional en Administración Cuantitativa de Riesgos CQRM, con formación en Bloomberg, auditoría interna ISO 9001, NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) y NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Cuenta con experiencia en solución de problemas en áreas administrativas, contables y financieras en empresas del sector real y estatal.
Actualmente se desempeña como instructor especializado del área de Riesgo y Finanzas en Software Shop
Tarifas:
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