1. Introducción al manejo de EViewsa. Menú de Ayuda.
b. Creación de archivos Workfile.
c. Tipos de objetos.
d. Importación de datos de corte transversal, series de tiempo y datos de panel.
e. Creación de copias de seguridad.
f. Conversión de Frecuencias en Series de Tiempo.
g. Creación de grupos.
h. Principales funciones matemáticas y estadísticas para la generación de variables.
2. Análisis Gráfico, Estadística Descriptiva e Inferencial
a. Gráficos relevantes para la presentación de resultados: Barras, Histograma, Caja, Dispersión y Líneas.
b. Análisis descriptivo de la información: principales momentos de la distribución de probabilidad.
c. Distribución de Frecuencias, tabulaciones cruzadas y medidas de asociación.
d. Pruebas de Hipótesis para la media y varianza poblacional.
e. Pruebas de Normalidad Paramétricas y no Paramétricas.
f. Análisis de Varianza ANOVA.
g. Aplicación para medir riesgo de mercado a partir del Valuea at Risk (VaR)
3. Análisis de Regresión Lineal Simple y Múltiple.
a. Propiedades deseables de los estimadores.
b. Estimación e interpretación del modelo de regresión.
c. Formas funcionales para la interpretación de resultados.
d. Pruebas de significancia individual y global del modelo de regresión.
e. Validación de supuestos y pruebas de diagnóstico.
f. Pronóstico puntual.
4. Análisis de Regresión Logística
a. Modelo Lineal de Probabilidad.
b. Modelo Logístico y Probit.
c. Interpretación de Coeficientes por efectos marginales promedio.
d. Validación del Modelo a partir de la prueba de Hosmer-Lemeshow
e. Tabla de Clasificación y puntos de corte.
e. Pronóstico de probabilidad y valores Z.
5. Análisis de Series de Tiempo Univariado parte I.
a. Procesos Estocásticos y Series de Tiempo.
b. Componentes de una serie de tiempo (Tendencia, estacionalidad, ciclicidad, outliers, intervenciones y aleatoriedad).
c. Desestacionalizar una serie de tiempo: Regresión y Promedio Móvil.
d. Descomposición de una serie de tiempo a partir del filtro de Hodrick-Prescott.
e. Estadísticas de error: RMSE, MAD, MPE, MAPE y Coeficiente de Desigualdad de Theil.
f. Técnicas de suavizamiento y pronóstico: Promedio móvil simple y doble, suavización exponencial simple, suavización exponencial doble de Brown, Método de Holt y Método de Holt-Winters.
g. Volatilidad Dinámica: EWMA (Exponential Weighted Moving Average).
6. Análisis de Series de Tiempo Univariado parte II.a. Estacionariedad en sentido fuerte y débil.
b. Pruebas de raíz unitaria.
c. Ruido Blanco y Prueba Ljung-Box.
d. Identificación de modelos ARMA, ARIMA y SARIMA.
f. Estimación y comparación de modelos.
g. Condiciones de estacionariedad e invertibilidad.
h. Diagnóstico, comparación y pronóstico de variables.