Módulo transversal - 8 horas
Módulo I: Conceptos de Estadística para la Cuantificación de Riesgos
- Medidas de tendencia central.
- Medidas de dispersión o variabilidad.
- Medidas de distribución y ubicación.
- Medidas de asociación lineal y no lineal.
- Introducción a la probabilidad.
- Distribución de frecuencias y probabilidad.
- Ley de los grandes números, teorema del límite central, intervalos de confianza y probabilidad.
- Principales distribuciones de probabilidad: Bernoulli, Binomial, Poisson, Normal, Triangular, PERT, Uniforme, Log Normal.
Módulos de aplicación: Electivos de acuerdo al interés del participante
Módulo II: Cuantificación de Riesgo de Mercado - Electivo4 horas
- Metodologías en la medición del riesgo de mercado.
Paramétrico.
Simulación histórica.
Simulación de Monte Carlo.
Cociente de Fallas.
Proporción log probabilística y test de kupiec.
Verificación y calibración.
- Críticas al VaR y metodología alternativa, CVaR.
- Optimización de portafolios de inversión de manera estocástica.
- Stresstesting.
Módulo III: Cuantificación de Riesgo de Crédito - Electivo4 horas
- Matrices de transición para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento.
- Modelos de regresión no lineal: Logit y Probit.
Estimación de coeficientes.
Interpretación de coeficientes.
Validación del modelo a partir de tablas de clasificación.
Pronóstico.
Cálculo de la pérdida esperada y no esperada con simulación de Monte Carlo.
- Análisis discriminante de dos grupos.
- Segmentación de grupos.
Modulo IV: Modelado de Situaciones para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa de Riesgos en Proyectos - Electivo
8 Horas
- Análisis de punto único.
- Análisis de sensibilidad estático: análisis tornado y gráfico araña.
- Análisis de simulación de Monte Carlo.
- Análisis de sensibilidad Dinámico.
- Análisis de escenarios.
- Técnicas de estimación de volatilidad.
Coeficiente de variación, VaR y probabilidad.
Aproximación del logaritmo de los flujos de caja.
Volatilidad de precios: desviación estándar, EWMA y GARCH.
Supuestos de gestión y método Delphi.
- Optimización en la selección de proyectos de inversión.