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Entrenamiento Especializado

Entrenamiento Presencial: Análisis Estadístico en la Cuantificación de Riesgos Financieros y en Proyectos

Dirigido a:

Gerentes financieros y de riesgos, directores, coordinadores de proyectos, analistas financieros, consultores, docentes, investigadores, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierías y en general todas aquellas personas interesadas en profundizar conceptos, aplicaciones y metodologías para cuantificar riesgos financieros con el apoyo de la simulación de Monte Carlo y otros procedimientos cuantitativos utilizando herramientas especializadas.

Objetivo:

  • Conocer los principales conceptos y procedimientos relacionados con el análisis cuantitativo de Riesgo, incluyendo los fundamentos estadísticos requeridos para su comprensión y aplicación.
  • Aplicar, mediante el apoyo de herramientas especializadas, métodos cuantitativos para el análisis y valoración de Riesgos Financieros, profundizando en Riesgo de Mercado y Riesgo de Crédito.
  • Aplicar, mediante el apoyo de herramientas especializadas, métodos cuantitativos para el modelado de situaciones para la toma de decisiones y la gestión cuantitativa de Riesgo en Proyectos.

Temario:

Módulo transversal - 8 horas
Módulo I: Conceptos de Estadística para la Cuantificación de Riesgos

  • Medidas de tendencia central.
  • Medidas de dispersión o variabilidad.
  • Medidas de distribución y ubicación.
  • Medidas de asociación lineal y no lineal.
  • Introducción a la probabilidad. 
  • Distribución de frecuencias y probabilidad.
  • Ley de los grandes números, teorema del límite central, intervalos de confianza y probabilidad.
  • Principales distribuciones de probabilidad: Bernoulli, Binomial, Poisson, Normal, Triangular, PERT, Uniforme, Log Normal. 

 

Módulos de aplicación: Electivos de acuerdo al interés del participante


Módulo II: 
Cuantificación de Riesgo de Mercado   - Electivo
4 horas
  • Metodologías en la medición del riesgo de mercado.
Paramétrico.
Simulación histórica.
Simulación de Monte Carlo.
  • Backtesting:
Cociente de Fallas.
Proporción log probabilística y test de kupiec.
Verificación y calibración.
  • Críticas al VaR y metodología alternativa, CVaR.
  • Optimización de portafolios de inversión de manera estocástica.
  • Stresstesting.
Módulo III: Cuantificación de Riesgo de Crédito - Electivo
4 horas
  • Matrices de transición para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento.
  • Modelos de regresión no lineal: Logit y Probit.
Estimación de coeficientes.
Interpretación de coeficientes.
Validación del modelo a partir de tablas de clasificación.
Pronóstico.
Cálculo de la pérdida esperada y no esperada con simulación de Monte Carlo.

  • Análisis discriminante de dos grupos.
  • Segmentación de grupos. 
Modulo IV: 
Modelado de Situaciones para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa de Riesgos en Proyectos  - Electivo
8 Horas

  • Análisis de punto único.
  • Análisis de sensibilidad estático: análisis tornado y gráfico araña.
  • Análisis de simulación de Monte Carlo.
  • Análisis de sensibilidad Dinámico.
  • Análisis de escenarios.
  • Técnicas de estimación de volatilidad.
Coeficiente de variación, VaR y probabilidad.
Aproximación del logaritmo de los flujos de caja.
Volatilidad de precios: desviación estándar, EWMA y GARCH.
Supuestos de gestión y método Delphi.
  • Optimización en la selección de proyectos de inversión.

Instructores:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Tarifas:

Descripción:

En este entrenamiento se abordarán de forma teórico - práctica las diferentes metodologías para la cuantificación de riesgo aplicado al sector financiero y a la gestión de proyectos, ofreciendo al participante herramientas que le permitirán apropiar  y complementar conocimientos en formulación, administración, cuantificación y gestión del riesgo aplicando métodos cuantitativos. El curso iniciará con los componentes teóricos y prácticos comunes y avanzará hacia la el abordaje de casos aplicados.

 

Los participantes contarán con tres módulos de profundización que podrán seleccionar de acuerdo a sus intereses: Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito o Riesgo en Proyectos.

Información General:

Duración:
24 horas
Fecha Inicio:
Mie. 24 de Jul de 2019
Horarios:
Fecha:
Julio 24, 25 y 26 de 2019.

Horario:
9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ciudad:
Quito (Pichincha, Ecuador)
Lugar:
SOFTWARE shop Quito

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

José Luis Florían

Hola, soy Líder Comercial en el Sector Financiero y Gobierno para América Latina

¿En que te puedo servir?
Joseluis@software-shop.com
+ 52 (555) 351 - 1755 + extensión: 110 (Fijo)
+ 52 (555) 351 - 1755 + extensión: 210 (Móvil)
(+57) 304 545 2724
Rocio Forero

Hola, soy Ejecutiva de Ventas en toda Latam menos México

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(+57) 301 644 5341

Políticas

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