SS_Logo

Entrenamiento Especializado

Análisis Estadístico en la Cuantificación de Riesgos Financieros y en Proyectos.

Dirigido a:

Gerentes financieros y de riesgos, directores, coordinadores de proyectos, analistas financieros, consultores, docentes, investigadores, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierías y en general todas aquellas personas interesadas en profundizar conceptos, aplicaciones y metodologías para cuantificar riesgos financieros con el apoyo de la simulación de Monte Carlo y otros procedimientos cuantitativos utilizando herramientas especializadas.

Objetivo:

  • Conocer los principales conceptos y procedimientos relacionados con el análisis cuantitativo de Riesgo, incluyendo los fundamentos estadísticos requeridos para su comprensión y aplicación.
  • Aplicar, mediante el apoyo de herramientas especializadas, métodos cuantitativos para el análisis y valoración de Riesgos Financieros, profundizando en Riesgo de Mercado y Riesgo de Crédito.
  • Aplicar, mediante el apoyo de herramientas especializadas, métodos cuantitativos para el modelado de situaciones para la toma de decisiones y la gestión cuantitativa de Riesgo en Proyectos.

Temario:

Módulo transversal - 8 horas
Módulo I: Conceptos de Estadística para la Cuantificación de Riesgos

  • Medidas de tendencia central.
  • Medidas de dispersión o variabilidad.
  • Medidas de distribución y ubicación.
  • Medidas de asociación lineal y no lineal.
  • Introducción a la probabilidad. 
  • Distribución de frecuencias y probabilidad.
  • Ley de los grandes números, teorema del límite central, intervalos de confianza y probabilidad.
  • Principales distribuciones de probabilidad: Bernoulli, Binomial, Poisson, Normal, Triangular, PERT, Uniforme, Log Normal. 

 

Módulos de aplicación: Electivos de acuerdo al interés del participante


Módulo II: 
Cuantificación de Riesgo de Mercado   - Electivo
4 horas
  • Metodologías en la medición del riesgo de mercado.
Paramétrico.
Simulación histórica.
Simulación de Monte Carlo.
  • Backtesting:
Cociente de Fallas.
Proporción log probabilística y test de kupiec.
Verificación y calibración.
  • Críticas al VaR y metodología alternativa, CVaR.
  • Optimización de portafolios de inversión de manera estocástica.
  • Stresstesting.
Módulo III: Cuantificación de Riesgo de Crédito - Electivo
4 horas
  • Matrices de transición para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento.
  • Modelos de regresión no lineal: Logit y Probit.
Estimación de coeficientes.
Interpretación de coeficientes.
Validación del modelo a partir de tablas de clasificación.
Pronóstico.
Cálculo de la pérdida esperada y no esperada con simulación de Monte Carlo.

  • Análisis discriminante de dos grupos.
  • Segmentación de grupos. 
Modulo IV: 
Modelado de Situaciones para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa de Riesgos en Proyectos  - Electivo
8 Horas

  • Análisis de punto único.
  • Análisis de sensibilidad estático: análisis tornado y gráfico araña.
  • Análisis de simulación de Monte Carlo.
  • Análisis de sensibilidad Dinámico.
  • Análisis de escenarios.
  • Técnicas de estimación de volatilidad.
Coeficiente de variación, VaR y probabilidad.
Aproximación del logaritmo de los flujos de caja.
Volatilidad de precios: desviación estándar, EWMA y GARCH.
Supuestos de gestión y método Delphi.
  • Optimización en la selección de proyectos de inversión.

Instructores:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle de Colombia, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid - España y Certificación Internacional en Gestión Cuantitativa de Riesgo Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research). Instructor del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica, se ha desempeñado como docente de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especialización y Maestría en diferentes universidades de Colombia.

Tarifas:

Descripción:

En este entrenamiento se abordarán de forma teórico - práctica las diferentes metodologías para la cuantificación de riesgo aplicado al sector financiero y a la gestión de proyectos, ofreciendo al participante herramientas que le permitirán apropiar  y complementar conocimientos en formulación, administración, cuantificación y gestión del riesgo aplicando métodos cuantitativos. El curso iniciará con los componentes teóricos y prácticos comunes y avanzará hacia la el abordaje de casos aplicados.

 

Los participantes contarán con tres módulos de profundización que podrán seleccionar de acuerdo a sus intereses: Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito o Riesgo en Proyectos.

Información General:

Duración:
24 horas
Fecha Inicio:
Mie. 24 de Jul de 2019
Horarios:
Fecha:
Julio 24, 25 y 26 de 2019.

Horario:
9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ciudad:
Quito (Pichincha, Ecuador)
Lugar:
SOFTWARE shop Quito

Herramientas de apoyo:

¿Necesitas más información?

¿Quieres atención personalizada?

¿Dime qué puedo hacer por ti? Atiendo los sectores: Académico y Centros de investigación.
Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Electrónica, Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Minería, Energía

¿Quieres atención personalizada?

¿Dime qué puedo hacer por ti? Atiendo los sectores: Académico y Centros de investigación.
Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Electrónica, Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Minería, Energía
Hola, estoy para servirte, en lo sectores: Corporativo, Financiero y Gobierno.

¿Quieres atención personalizada?

Hola, estoy para servirte, en lo sectores: Académico, Centros de Investigación, Petróleo, Minería y Energía.

¿Quieres atención personalizada?

¿Dime qué puedo hacer por ti? Atiendo los sectores: Académico y Centros de investigación.
Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Electrónica, Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Minería, Energía
Hola, estoy para servirte, en lo sectores: Corporativo, Financiero y Gobierno.

¿Quieres atención personalizada?

Un gusto poderte atender en los sectores: Académico y Centros de investigación.
Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Energia, Mineria, Distribuidores y Electronica

¿Quieres atención personalizada?

¿Quieres atención personalizada?

Hola, estoy para servirte, en lo sectores: Corporativo, Financiero y Gobierno.
Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Electrónica, Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Minería, Energía
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Oi! Eu estou executiva de contas para o Brasil
¿O que posso servi-lo?
Oi! Eu estou executiva de contas para o Brasil
¿O que posso servi-lo?
Oi! Eu estou executivo de contas para o Brasil
¿O que posso servi-lo?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutiva de ventas.
¿En qué te puedo servir?
Hola, soy ejecutivo de ventas.
¿En qué te puedo servir?

Políticas

Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.software-shop.com/formacion/politicas

¡Guarda esta información!

Descargalo en PDF

Descargar

¡Comparte este evento con tus colegas!

Email

Enviar

WhatsApp

Facebook

Cotizar
Próximos
Eventos

X

Mis cotizaciones:

Comentarios a tu solicitud:

Cotizar