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Modelos de volatilidad condicional y series de tiempo financieras con apoyo de Eviews 11

Descripción:

En esta presentación se abordará desde un enfoque sencillo y práctico las principales metodologías para calcular la volatilidad de activos financieros y su aplicación en el cálculo del valor en riesgo paramétrico (VaR) utilizando EViews 11 como herramienta de apoyo para realizar dichos procedimientos de manera ágil y eficiente.

Información General:

Duración:
1 hora
Fecha Inicio:
Jue. 07 de Nov de 2019
Horarios:
09:00 a.m San José de Costa Rica
10:00 a.m Bogotá - Quito - Lima - CDMX
11:00 a.m La Paz - Caracas 
12:00 m Buenos Aires- Santiago de Chile

Dirigido a:

Gerentes, consultores, analistas financieros y de riesgos, docentes, estudiantes y profesionales de disciplinas financieras y económicas y en general todas aquellas personas interesadas en aplicar los conceptos de volatilidad histórica y volatilidad condicional al análisis de los retornos de activos financieros con apoyo de Eviews 11.

Objetivo:

  • Presentar los conceptos de Volatilidad Histórica y Volatilidad Condicional aplicados a los retornos de los activos financieros.
  • Aprender a calcular la varianza de activos financieros con diferentes metodologías para luego aplicarla en el cálculo del Valor en Riesgo paramétrico (VaR).

Temario:

  1. Importancia de la medición de la volatilidad en activos financieros.
  2. Teoría y práctica de volatilidad histórica.
  3. Teoría y práctica de volatilidad condicional: ARCH, GARCH y TGARCH.
  4. Aplicación en series financieras y cálculos de Valor en Riesgo.

Instructores:

Franco Andrés Mansilla Ibañez
Especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de Riesgo Financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativo en la gestión de riesgo en el diplomado de Administración de Riesgo. Sus temas de investigación son: eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría.

Tarifas:

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