En este webcast se presentarán los fundamentos teóricos de los modelos de regresión lineal, utilizando como técnica de estimación mínimo cuadrados ordinarios y validando los supuestos que estos conllevan. Además, se revisará una técnica alternativa de estimación y se realizará un ejemplo práctico con apoyo de Stata.

Profesionales, analistas, investigadores y personas interesadas en adquirir conocimientos introductorios a la modelación estadística.

Brindar una introducción a los modelos de regresión lineal y su respectiva validación de supuestos, así como sus aplicaciones prácticas para el análisis de datos a partir de un ejemplo en Stata.

• Causalidad y Correlación.
• Regresión Lineal Simple y Múltiple.
• Mínimo Cuadrados Ordinarios (MCO)
• Supuestos de MCO: Colinealidad, Autocorrelación, Heterocedasticidad.
• Estimación por Bootstrap.
• Preguntas de los asistentes.

Franco Andrés Mansilla Ibañez
Especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de Riesgo Financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativo en la gestión de riesgo en el diplomado de Administración de Riesgo. Sus temas de investigación son: eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría.

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