Taller Didáctico Gratuito Vía Internet - Risk Simulator Riesgo de Crédito
Descripción:
Información General:
Duración:
Fecha Inicio:
Jue. 01 de Ene de 2009
Horarios:
Bogotá: 9:00 a.m.
Caracas: 9:30 a.m.
Costa Rica: 8:00 a.m.
México: 8:00 a.m.
Santiago: 11:00 a.m.
Perú: 9:00 a.m.
Buenos Aires: 12:00 m
Sao Paulo: 11:00 a.m
Dirigido a:
Este taller esta dirigido a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos.
Objetivo:
A través de Internet, Taller de 1 hora sin costo, El objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico para aproximar el riesgo de cambios en la calidad crediticia o no pago del deudor.
Temario:
Los participantes tendrán una aproximación a:
Contextualizacion del riesgo de crédito y su lugar dentro de la modelación de riesgos subyacentes (Mercado, Operativos, etc…)
Matrices de transición, estimación , calibración y uso.
Modelos de riesgo de crédito basado en activos (Asset-Based Models)
Modelos de riesgo de crédito enfocados en modelación de intensidades de mora. (Intensity Based Models)
Instructores:
Javier Sandoval
Egresado en Finanzas de la Universidad Externado, Master en Finanzas del London School of Economics (LSE) y profesor investigador de la Universidad Externado. Ha dedicado su tiempo al estudio teórico de las matemáticas aplicadas a productos financieros y se encuentra actualmente trabajando en modificaciones del modelo primario de Black and Scholes para incorporar volatilidad estocástica.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!