En el Webcast se procesarán dos bases de datos. La primera para analizar la mecánica de los modelos de regresión cuantílica y la segunda un ejemplo práctico de precios de carros como variable dependiente. Se trabajará modelos intercuantílicos sobre la mediana y simultáneos para el precio de los automóviles, también la estimación de los errores estándar por medio de la metodología de bootstrap. Por último de analizará las bondades del modelo y se realizará pruebas de significancia entre los diferentes cuantíles.

Economistas, estadísticos, financistas, investigadores sociales y de las ciencias de la salud.

El objetivo principal es el de aplicar modelos donde la variable dependiente no se distribuye normalmente. Los modelos de regresión por tramos son la solución para encontrar relación entre los regresores y que por lo tanto necesitan otro tipo de tratamiento.

Carlos Andrés Pérez García
Magister en Economía de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como investigador y coordinador general de proyectos en EcoAnalítica SAS, hace parte del Staff del Banco Mundial en Latinoamérica. Es profesor cátedra en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Amplia experiencia en la formulación de metodologías de investigación, análisis de datos y microeconometría.

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