Este webcast está dirigido tanto a usuarios antiguos de Eviews que quieran conocer las utilidades del Software para el análisis de Series de Tiempo como a usuarios nuevos que hayan estudiado la teoría del análisis de series de tiempo. La información que se presenta es útil para docentes y estudiantes de Economía, Finanzas y áreas afines; analistas financieros y macroeconómicos, encargados de las oficinas de Planeación de distintas organizaciones, etc.

Analizar las técnicas de regresión que resultan importantes en el análisis de series de tiempo utilizando Eviews 6. Aplicar las utilidades del software para la predicción y las pruebas de especificación de los modelos.

1. Introducción 2. Correlación Serial - Pruebas 3. Estimación de Modelos Autorregresivos AR 4. Modelos Autorregresvivos Integrados de Media Móvil ARIMA 5. Series de Tiempo No Estacionarias 6. Pruebas de Raíces Unitarias 7. Predicción 8. Pruebas de Especificación

Kattya De Oro Genes
Economista de la Universidad de los Andes. Magíster en Economía de la misma universidad. Formación interdisciplinaria con énfasis en desarrollo regional, economía social, estadística y econometría. Experiencia en manejo estadístico, investigación en temas sociales y docencia.

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En esta oportunidad analizaremos las técnicas de regresión que resultan importantes en el análisis de series de tiempo: Pruebas de Auto correlación Serial, Estimación de Modelos ARIMA, Pruebas de Raíz Unitaria, entre otros utilizando Eviews 6. Además aplicaremos las utilidades del software para la predicción y las pruebas de especificación de los modelos.