La conferencia abordará desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo dando al asistente herramientas básicas que le permitirán trabajar en el mundo del manejo del riesgo con las técnicas más avanzadas; al final se realizará una presentación sobre la herramienta Risk Simulator como opción en la modelación del riesgo y se hará un ejemplo práctico de la Simulación de Monte Carlo. Risk Simulator es un software ambientado en Microsoft Excel, que permite analizar y evaluar decisiones bajo incertidumbre. Contiene importantes herramientas analíticas que le permiten ampliar su capacidad predictiva para series de tiempo y en general cualquier tipo de información cuantitativa. Se hará una demostración para reflejar la importancia del uso de la Simulación de Monte Carlo.

El taller está dirigido a personas interesadas en la Gestión, control y Modelación de Riesgo que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos, pero si en obtener, los mejores resultados para tomar decisiones sobre sus proyectos en momentos de incertidumbre. Los asistentes podrán actualizarse y debatir temas correspondientes a Riesgo y uso de herramientas informáticas.

Llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación, medición y administración del riesgo. Comunicar los conceptos de riesgo y la importancia de contar con una herramienta informática como elemento que permita optimizar las decisiones en la gestión del riesgo. Desarrollar habilidades en el manejo de Risk Simulator como herramienta en la administración del riesgo y la toma de decisiones.

Introducción al análisis de riesgo

Crisis financiera y económica

Qué es riesgo?
Tipos de riesgo
Normatividad
¿Cómo hacer una gestión del riesgo?
 
Introducción a la modelación para el análisis de riesgo

- Risk Simulator como herramienta en la gestión del riesgo
- Introducción al Método de Montecarlo
- Determinación de variables supuestos
- Determinación de variables pronóstico
- Estructuración de un experimento
- Ejemplo de simulación Montecarlo con Risk Simulator Toma de decisiones, importancia y presentación de resultados.

Introducción al uso de la simulación riesgos financieros, operacionales y liquidez.

Riesgo de Mercado: Introducción y ejemplo
Riesgo de Crédito: Introducción y ejemplo
Riesgo de Liquidez: Introducción y ejemplo Sesión de preguntas

Andrés Quevedo
Acreditado con la Certificación Internacional en Manejo de Riesgo - CRM, impartida por el profesor Johnathan Mun. Certificación en Gestión de Riesgo para Reguladores impartida por el Banco Mundial. Economista Universidad Externado de Colombia y Maestría en Economía Universidad de los Andes. Sólida experiencia, desarrollada en áreas de riesgo del sector público y privado, brindando criterios objetivos para la toma de decisiones. Se desempeñó como asesor de Riesgo del Despacho de la Superintendencia de Sociedades, Gerente de Riesgos en el Banco de Bogotá FIDUCOMERCIO, asesor de la Subdirección del Riesgo en el Ministerio de Hacienda. Actualmente es docente de la Maestría en Finanzas, Econometría Financiera y Riesgo de la Universidad Externado de Colombia y Consultor Asociado de Advisement Consultores.

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