Este curso está dirigido a personas con conocimientos básicos en riesgo e interesadas en la Gestión, Control y Administración de Riesgo, que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos, pero obteniendo avanzados resultados en términos estadísticos y financieros.

El objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación, medición y administración del riesgo, usando además herramientas estadísticas que soporten la toma de decisiones y le permitan realizar una mejor Gestión del Riesgo.

Conceptualización de la Teoría y administración del Riesgo Introducción a la Simulación Introducción a la Optimización Análisis y Presentación de Resultados para la toma de decisiones 1. Gráficas de pronósticos 2. Graficas de Sensibilidad 3. Gráficas de Tendencia 4. Generación de reportes personalizados 5. Extracción de resultados 6. Guardando los resultados Toma de decisiones a partir de Pronósticos 1. Introducción al pronóstico 2. Introducción a la econometría * ¿Qué es regresión? * ¿Qué son los modelos de series de tiempo? * Modelos de volatilidad 3. Ejercicios de pronósticos con Risk Simulator * Regresión * ARIMA * GARCH * Otros tópicos Análisis de Riesgo de Mercado 1. Cálculo del VaR 2. Modelo de Portafolio de Acciones 3. Modelo de Optimización Estocástica Análisis de Riesgo de Crédito Introducción a Opciones Reales con Real Options SLS 1. ¿Qué son opciones reales? 2. ¿Por qué usar opciones reales? 3. ¿Quién utiliza opciones reales? 4. Un ejemplo de opciones reales 5. Enfoque clásico de valoración de proyectos Vs. Opciones reales 6. Opciones Reales Vs. Opciones Financieras 7. Tipos de Opciones reales : diferir, abandonar, expandir, contraer 8. Risk Simulator y las Opciones reales 9. Valoración con Opciones reales 10. Ejemplos prácticos de Opciones reales con Risk Simulator Ejercicio final (Análisis de sensibilidad, pronósticos y Opciones Reales)

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, especialista en gestión de riesgos financieros y magíster en finanzas, cuenta con la certificación CQRM y la certificación Financial Risk Management (FRM). Actualmente es el líder del área de consultoría y auditoría de gestión de riesgos financieros de KPMG Colombia desempeñándose como Director, ha sido gerente de consultoría en KPMG Panamá y líder del área cuantitativa en Software Shop. Cuenta con amplia experiencia en construcción, modelación, revisión, auditoría y asesoría de modelos de gestión de riesgo de mercado, crédito, operacional y liquidez en entidades financieras y no financieras con el uso de herramientas cuantitativas y cualitativas.

Mayores Informes: 

José Luis Florián
Ejecutivo Comercial
tel. 56-2-888 0455 Ext.101
Joseluis@SOFTWARE-shop.com

El seminario aborda desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo dando al estudiante herramientas que le permitirán trabajar en el mundo del manejo del riesgo, incluyendo el tema de Opciones Reales que es un tópico útil en la toma de decisiones en ambientes de negocios bajo incertidumbre, dinámicos, flexibles o cambiantes. Los asistentes podrán interactuar con el software Risk Simulator que les permitirá cuantificar el riesgo y les servirá de herramienta para la toma de decisiones, así como con el software Real Options SLS que le permitirá analizar y valorar Opciones Reales, Opciones Financieras, Opciones Exóticas y Stock Options para incorporarlas dentro y a la medida de los modelos de hojas de cálculo. Al completar este curso, los participantes habrán sido expuestos a los conceptos y las técnicas que son prerrequisitos necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo y para tomar decisiones acertadas, utilizando como herramientas el software de Risk Simulator y Real Options SLS.