Video

Uso de Stata 14 para Estimar la Pérdida de Incumplimiento en un Modelo de Riesgo de Crédito


En muchos contextos económicos la variable de interés es una variable binaria, la cual se desea explicar por algunas variables independientes, en este tipo de casos el modelo lineal no es la manera apropiada para evaluar este tipo de modelos, por tanto, será necesario modelos de probabilidad, dentro de los cuales se encuentra el modelo Logit, Probit y Tobit. En periodos con bastante incertidumbre es necesario validar la calidad de cartera expuesta en un mercado financiero, bajo estas recomendaciones se promulga la medición del riesgo de crédito para estimar cual sería la pérdida esperada para provisionar a un institución financiera y en caso de que se supere está pérdida, cuanto debería cubrir esta exposición con capital. De esta manera se hace relevante estimar la probabilidad de incumplimiento como insumo del cálculo de riesgo de crédito.

¡Guarda esta información!

Descargalo en PDF

Descargar

¡Comparte este evento con tus colegas!

Email

Enviar

WhatsApp

Facebook

Cotizar
Próximos
Eventos

X

Mis cotizaciones:

Comentarios a tu solicitud:

Cotizar