Risk Simulator

¿Cómo toma usted Decisiones Bajo Incertidumbre?

Risk Simulator lo ayudará a identificar, cuantificar y valorar el riesgo de sus proyectos o sus decisiones. De una forma muy sencilla y completamente en español, Risk Simulator le permite realizar análisis de diferentes tipos de riesgos, así como poder pronosticar sus series históricas, identificar variables críticas en la valoración económica de proyectos, inversiones, generación de miles de escenarios, optimización tradicional y dinámica, generación de reportes entre muchas más herramientas estadísticas. Y todo sin salir de Excel.

Conozca Risk Simulator

Acceda a las herramientas técnicas y teóricas de vanguardia a nivel mundial, no se quede sin sacarle el provecho a la información que usted tiene en su compañía. Con la última versión de Risk Simulator usted podrá realizar miles de escenarios probables en pocos segundos, vincular hojas para hacer simulaciones sin necesidad de modificar su hoja de cálculo, cree sus propios reportes y agregue las funciones específicas del software para desarrollar modelos avanzados de simulación, utilice las técnicas más importantes a nivel mundial para la realización de pronósticos y lo que es mejor no necesita un Ph. D. para manejar estas herramientas ya que el software le permite a usted aprender de una forma muy sencilla a partir de ejemplo prácticos que están incluido.


Con la nueva versión usted encontrará 12 idiomas con toda su documentación actualizada, la poderosa herramienta de Análisis de Distribución y Análisis Estadístico para que evite tener que buscar libros de estadística, inclusión de correlaciones en los supuestos de entrada, completa interactividad y funcionamiento con versiones para 32 y 64 bits de Ms Excel. Y para que pueda manejar de una forma más óptima el programa, tiene incluido un manual de ejercicios paso a paso.

Simulación de Monte Carlo

Con la simulación de Monte Carlo usted podrá tener miles de escenarios en un solo segundo, ¿usted ha pensado cómo sus ingresos se ven afectados por cambios en la tasa de interés? Con Risk Simulator podrá responder a esto y muchos más hechos que contengan incertidumbre por medio de la simulación de Monte Carlo.

Risk Simulator - Simulación de Monte Carlo
Con Risk Simulator y la simulación de Monte Carlo usted cuenta con:
  • Simulación Monte Carlo e Hipercubo Latino
  • 43 distribuciones estadísticas y una distribución personalizable, no paramétrica y empírica.
  • Integración completa con Microsoft® Excel (conexión dinámica, macros VBA y mucho más).
  • Simulación comprensiva y reportes analíticos para cada funcionalidad.
  • Simulación correlacionada con truncamiento distribucional.
  • Simulación multi-dimensional con parámetros de entrada de incertidumbre.
  • Perfil de simulaciones para análisis de escenarios en simulación.
  • Métodos avanzados de correlación Copula
  • Funciones integradas a Excel para obtener resultados estadistico y ajustar distribuciones

Optimización

La optimización es una aproximación usada para encontrar la combinación de entradas que permitan el mejor resultado posible satisfaciendo ciertas condiciones pre-especificadas. Por ejemplo:

  • Cuáles acciones colocar en un portafolio, así como el peso de cada acción como un porcentaje del presupuesto total.
  • Optimizar el equipo de trabajo para una línea de producción.
  • Seleccionar estrategias y priorización
  • Optimización de Inventarios.
  • Precios óptimos y tasas de regalías
  • Utilización de empleados para planeamiento de la fuerza de trabajo
  • Configuración de máquinas para programación de producción.
  • Localización de bodegas para distribución
  • Flexibilidad en el diseño de manufacturas.
  • Políticas de tratamiento en administración de residuos.

Desde luego, necesitamos usar software de optimización para obtener la solución. Risk Simulator usa una variedad de algoritmos para encontrar los mejores y óptimos conjuntos de soluciones. Risk Simulator usa algoritmos inteligentes para acelerar el proceso de búsqueda e inteligentemente elimina ciertas áreas que son subóptimas, logrando así incrementar la eficiencia. Dentro de las herramientas se encuentra:

  • Optimización Estática
  • Optimización Dinámica
  • Optimización Estocástica
  • Múltiples Objetivos a partir de Estadísticos de la Simulación: Media, Mediana, Desviación Estándar, etc.
  • Variables de Decisión: Continua, Discreta, Binaria.
  • Ajustes de la Optimización: Número de repeticiones, Precisión de la Solución, Tolerancia, Convergencia, Modelo de Optimización, Método de Cálculo Inicial, Método de Deducción, Algoritmo de Búsqueda.
  • Algoritmo Genético
  • Búsqueda Objetivo
  • Búsqueda de una Variable Objetivo

Pronósticos

Hoy en día poder predecir los sucesos futuros se hace más relevante para las compañías, es por eso que Risk Simulator trae para usted un conjunto de técnicas de pronóstico de alto nivel pero de fácil uso, lo que permitirán sacar el máximo provecho de su información, entre las técnicas que usted podrá utilizar se encuentran:

  • ARIMA
  • Auto ARIMA
  • Auto Econometría
  • Econometría Básica
  • Combinatoria de Lógica Difusa
  • Spline Cubico
  • GARCH
  • Curva J-S
  • Cadenas de Markov
  • Modelos de Máxima Verosimilitud
  • Análisis de Regresión Múltiple
  • Redes Neuronales
  • Extrapolación No Lineal
  • Procesos Estocásticos
  • Análisis de Series de Tiempo
  • Línea de Tendencia
Risk Simulator - Pronósticos

Árboles de Decisión

Los árboles de Decisión permiten estructurar un proceso de decisión donde se hace de manera explícita las alternativas posibles, los eventos probabilísticos asociados a cada alternativa, la secuencia de todo el proceso de decisión bajo incertidumbre y las consecuencias monetarias finales para cada curso de acción.

Lo que se requiere para construir un árbol de decisión es tener previamente un diagrama y tablas de las relaciones lógicas y dependientes entre variables y decisiones, de igual forma, las probabilidades, costos y beneficios de cada alternativa, lo anterior se expresa en los nodos de decisión e incertidumbre y las ramas.


Risk Simulator - Árboles de Decisión
Son innumerables la cantidad de problemas gerenciales que se pueden implementar y analizar con un árbol de decisión, a continuación, se mencionan algunos:
  • Construcción de una nueva planta de producción o ampliar la actual
  • Desarrollo de un nuevo producto o mejorar los actuales
  • elección de Portafolios
  • Exploración y producción de pozos petrolíferos
  • Evaluación de proyectos de inversión con opciones reales
  • Defensa Nacional en estrategias de guerra
  • Comprar una lotería
  • Contratación de Outsourcing
  • Otorgamiento de un crédito

En conclusión, los árboles de decisión son una metodología de gran ayuda para resolver problemas, por ello Risk Simulator ha incorporado el nuevo módulo de ROV Decision Tree. Este nuevo módulo le permitirá realizar el diagrama de influencia e incluir incertidumbre en sus variables por medio de 45 distribuciones de probabilidad. Adicionalmente, podrá realizar análisis de escenarios y de sensibilidad, y podrá obtener una distribución de probabilidad de cada uno de los posibles resultados en el problema planteado.

Herramienta BIZStats

RRisk Simulator, trae una herramienta para poder optimizar el análisis, procesamiento y pronóstico de sus datos, con una interfaz agradable, usted podrá:

  • Ajustar distribución de datos.
  • Graficar y presentar tablas de Distribución de probabilidad: ejecuta 45 distribución de probabilidad para sus cuatros momentos de distribicuón, CDF (Cumulative Distribution Function), ICDF (Inverse Cumulative Distribution Function), PDF (Probability Distribution Function), sobrepone múltiples gráficos y genera tablas de distribución de probabilidad.
  • Análisis estadístico: Estadística descriptiva, ajuste de distribución, histogramas, gráficos, extrapolación no lineal, prueba de normalidad, parámetros de estimación estocástica, pronóstico de series de tiempo, proyecciones de líneas de tendencia, etc.
  • Pruebas de hipótesis paramétricas y no-paramétrica.
Risk Simulator - BIZStats

Herramientas Estadísticas y de Análisis

No basta simplemente con hacer las simulaciones de Monte Carlo y generar miles de escenarios, el análisis de los resultados y verificación de los resultados es un paso fundamental, es por ello que Risk Simulator le permite a usted generar reportes e informes como el análisis Tornado, el análisis de sensibilidad, pruebas de hipótesis entre otras utilidades con las cuales usted podrá tomar decisiones más precisas.

Herramientas Estadísticas y de Análisis:

No basta simplemente con hacer la simulación de Monte Carlo y generar miles de escenarios, el análisis de los resultados y verificación de los resultados es un paso fundamental, es por ello que Risk Simulator le permite a usted generar reportes e informes como el análisis Tornado, el análisis de sensibilidad, pruebas de hipótesis entre otras utilidades con las cuales usted podrá tomar decisiones más precisas.


Entre las herramientas de estadística y análisis usted encontrará:
  • Diagnósticos de datos (Auto-correlación, Correlación, Heterocedasticidad, Micronumerosidad, Multi-colinealidad, No-linealidad, No-Estacionariedad, Normalidad y Outliers)
  • Exportación e importación de datos
  • Ajuste de datos para una y múltiples variables (Test estadísticos como Kolmogorov Smirnov, Chi-Cuadrado y Anderson Darling)
  • Análisis de distribuciones de probabilidad (PDF, CDF, ICDF).
  • Pruebas de hipótesis sobre distribuciones.
  • Gráficos sobrepuestos
  • Simulación bootstrap.
  • Segmentación de Grupos.
  • Análisis de escenarios.
  • Análisis de sensibilidad.
  • Análisis de estacionalidad, desestacionalización de datos y pruebas de cambio estructural.

Risk Simulator - Estadísticas y de Análisis

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Venezuela: Banco del Tesoro
Colombia:WOOD GROUP
Colombia:TCOIL & SERVICES S.A
Colombia:Fundación LOGYCA
Venezuela:Banco Occidental de Descuento
Colombia:Fiduciaria Alianza
Perú:Universidad de Lima
Colombia:Universidad Central
Colombia:Universidad Autónoma de Bucaramanga
Colombia:Universidad Nacional de Colombia
Colombia: Universidad del Valle
Colombia:Universidad Externado
Colombia: Porvenir
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