Conexión a fuentes de datos

EViews 12 introduce la conectividad a la extensa base de datos DBNomics que recopila datos de una gran cantidad de agencias estadísticas internacionales. El acceso de forma abierta y gratuita incluye información de 70 proveedores con más de 22.000 conjuntos de datos, todos disponibles como series de actualización automática dentro de la interfaz, también se incluye la API de la base de datos de la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) y Mejoras en las interfaces de bases de datos SDMX y EIA

Sombreado por muestra

EViews 12 agrega la capacidad de especificar la ubicación de líneas y sombras a un gráfico estático utilizando declaraciones de muestra, por ejemplo, se usan las condiciones if para resaltar las observaciones que cumplen una condición, de manera similar, ahora puede usar objetos de muestra predefinidos para colocar elementos de sombra e intervalos comúnmente empleados, por ejemplo, cuando se sombrean períodos de recesión.

Geomapas y gráficos animados

En esta versión se incluyen gráficos animados, de forma que se puedan ajustar dinámicamente el rango de datos y así mostrar cómo cambian los datos en un intervalo dado, de modo que sea posible visualizar cómo los datos pasan de un período a otro o, alternativamente, comparar los datos entre períodos.

Para la exportación se integran herramientas para generar archivos .GIF o archivos .MPEG para distribución y presentación en paquetes externos o en la web.

Barras de errores XY

Las barras de error XY son una representación gráfica de los datos con bandas de barras de error estándar. Antes de EViews 12, el eje x estaba vinculado a los ID de observación del archivo de trabajo, en esta las barras de error XY permiten al usuario vincular el eje x a un conjunto específico de datos (o series).

Estimación

• Métodos de selección de variables: LASSO y Auto-Search / GETS.
• Saturación del indicador: detección automática de valores atípicos y rotura estructural.
• Modelos GARCH fraccionalmente integrados (FIGARCH y FIEGARCH).
• Mejoras en Elastic Net, Ridge y LASSO.
• Panel de covarianzas agrupadas.
• Mejoras de frecuencia mixta (MIDAS).
• Mejoras del coeficiente funcional.

Pruebas y diagnóstico

• Mejoras en la respuesta a impulsos, incluidas las covarianzas de arranque.
• Pruebas de raíz unitaria de panel dependientes de la sección transversal (pruebas de segunda generación).
• Métodos de selección de factores.
• Descomposiciones.
• Mejoras en ElasticNet, Ridge y LASSO.
• Diagnósticos GARCH: curvas de impacto de noticias, pruebas de sesgo de signo, pruebas de estabilidad.