Econometría Financiera: Corte transversal, probabilidad y series de tiempo univariadas en Stata y EViews

Descripción:

La modelación econométrica es una herramienta de gran utilidad en el análisis descriptivo e inferencial de la información. Los cortes transversales permiten establecer relaciones y revisar causalidades y determinantes para una variable de estudio; los modelos de probabilidad permiten establecer la posibilidad de ocurrencia de un evento como por ejemplo que una persona pague sus obligaciones o entre en default; y los modelos de series de tiempo son indispensables para el pronóstico de cifras.

Docentes, investigadores, directores, analistas, profesionales, y en general a todas las personas que por su labor estén interesadas en repasar algunos conceptos de modelación econométrica y su ejecución a través de Stata e Eviews

Repasar los aspectos conceptuales de la modelación econométrica: corte transversal, respuesta cualitativa y series de tiempo. Mostrar la implementación de los modelos a través de ejemplos en Stata e EViews Interpretar los estadísticos y resultados generados por Stata e EViews para el análisis y toma de decisiones.

Modelos de corte transversal

Modelo de regresión lineal

Metodología de la econometría

Interpretación del modelo

Validación de los supuestos

Modelos de probabilidad

Modelos lineales: modelo lineal de probabilidad

Modelos no lineales: Logit y Probit

Interpretación de parámetros

Tablas de éxito o confusión

Modelos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Requisitos para la utilización de métodos cuantitativos para el pronóstico

Métodos de suavizamiento

Medidas de precisión de pronóstico

Modelos ARIMA

Bon

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