Descriptivo

Análisis de Riesgo en Decisiones de Inversión con Risk Simulator

Descripción:

En este entrenamiento se mostrará la metodología para realizar un análisis integrado de riesgos en la toma de decisiones de inversión considerando herramientas para medición y evaluación de incertidumbre y flexibilidad dentro de los proyectos que presentan las organizaciones.
Directivos y Analistas Financieros, de Tesorerías, Crédito, Liquidez, Mercados, Operaciones, Evaluación de Proyectos, Costos, Presupuestos, Producción, Compras, Planeación en sectores como Energía, Hidrocarburos, Gas, Minería, Banca, Seguros, Servicios Financieros, Educación, Infraestructura en otros.
Mostrar a los participantes la importancia de la Gestión de Riesgos en presencia de incertidumbre. Entender la Simulación de Montecarlo como metodología para modelación de incertidumbre en las decisiones de inversión.Proporcionar a los participantes el procedimiento para Análisis Integrado de Riesgos a través del uso de herramientas especializadas como Risk Simulator.
Parte I: Tema 01: ¿Cómo evaluar decisiones de Inversión? Aproximaciones para manejar incertidumbre Estimación de punto único Análisis de escenarios Análisis de situaciones (Y si) Aproximación de simulación Análisis de Sensibilidad en Proyectos Análisis de Escenarios: Valor Esperado, Desviación Estándar, Coeficiente de Variación. Análisis de Sensibilidad Estático: Análisis Tornado y Araña Parte II: Tema 02: Modelando incertidumbre a través de la Simulación de Montecarlo Análisis de Simulación de Montecarlo. Ajuste de Distribuciones. Modelar distribuciones en ausencia de información. Correlacionar y Truncar Distribuciones. Alternar Parámetros y Simulaciones Multidimensionales. Comparación de Perfiles Rentabilidad - Riesgo Tema 03: Cómo obtener pronósticos confiables para evaluar inversiones? Líneas de Tendencia. Pronósticos de Series de Tiempo. Análisis de Regresión Multivariado. Box Jenkins ARIMA. Modelos GARCH. Pronóstico Spline Cúbico. Modelos Logit. Tema 04: Proceso de Optimización para selección de Inversiones y Composición de Carteras Optimización Continua. Optimización Discreta. Optimización Estocástica (Incluyendo Simulación de Montecarlo). Tema 05: Evaluación de Inversiones a través de Árboles de Decisión ¿Cómo construir un Árbol de Decisión? Diseño del Árbol de Decisión. Introduciendo Incertidumbre a un Árbol de Decisión. Tomando Decisiones usando Árboles de Decisión.

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