Descriptivo

Métodos Estadísticos para Modelación, Gestión y Administración de Riesgos.

Descripción:

Este entrenamiento se desarrollará con una metodología teórica, práctica, así como la utilización de casos para la comprensión de los temas.
Profesionales en Modelación, Administración y Gestión de Riesgos que deseen obtener resultados avanzados en términos Estadísticos y Financieros a fin de confiabilidad desde el punto de vista de las Estimaciones.
Brindar a los participantes Herramientas Estadísticas y llevar al campo práctico las Metodologías utilizadas para mitigar Incertidumbre y gestionar el Riesgo.  <div><br></div><div>Apoyarse en uso del software Risk Simulator como herramienta de apoyo en la Modelación de Riesgo usando Técnicas de Simulación, Análisis de Escenarios, Pruebas de Estrés, entre otras.</div>

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS Y MATEMÁTICOS PARA LA MODELACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Duración Total: 16 Horas


Fundamentos Estadísticos para el manejo de Modelos de Riesgo (2 Horas) 

Estadística Descriptiva 

Probabilidad y Variables Aleatorias 

Teorema Central del Límite (Conceptos Básicos) 

Enfoque Estadístico de la Simulación Montecarlo 


Simulación de Montecarlo (4 Horas) 

Análisis de Simulación de Montecarlo (Incertidumbre en los Modelos de Riesgo) 

Correlacionar y Truncar Distribuciones 

Simulaciones Multidimensionales 

Ajuste de Distribuciones


Optimización (4 Horas) 

Optimización Continua 

Optimización Discreta 

Optimización Estocástica 


Pronósticos (4 Horas) 

Pronósticos de Series de Tiempo 

Análisis de Regresión Múltiple y Econometría básica 

Metodología Box-Jenkins y Modelos ARIMA 

Procesos Estocásticos 

Modelos ARCH y GARCH 

Modelos Logit, Probit y Tobit 


Árboles de Decisión (2 Horas) 

Diseño del Árbol de Decisión 

Introduciendo Incertidumbre a un Árbol de Decisión

Tomando decisiones usando Árboles de Decisión


MÓDULO 2: GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO Y COBERTURA
Duración Total: 18 Horas. 

Modelos de Renta Fija ( 6 Horas ) 
Medidas de Sensibilidad de Instrumentos de Tasa de Interés 
Duración y Convexidad 
Duración de Macaulay y Duración Modificada 
La Cobertura y la Inmunización 
Valorización Neutral al Riesgo 
Duraciones Parciales (Key Rate Durations) 

Modelos de Renta Variable ( 6 Horas ) 
Valuación de Instrumentos de Renta Variable 
Factores de Riesgo 
Portafolios de Inversión y el Efecto Diversificación 
- Modelo de Media
- Varianza de Markowitz 
- Capital Asset Pricing Model (CAMP) 
- Modelo de Factores 

Cálculo del Valor en Riesgo 
- Métodos de Cálculo: Paramétrico, Simulación Histórica, Simulación Montecarlo 
- VaR Marginal, Incremental, Parcial, Contribution VaR, Conditional VaR 
- VaR Diversificado y No Diversificado en Portafolios de Inversiones 
- Back Testing y Stress Testing 

Derivados Financieros (6 Horas) 
Cobertura con Futuros y Forwards
-Introducción a los Mercados de Forward y Futuros. 
- Valoración de Futuros y Forward 
- Cobertura con Futuros sobre Índices 

 Opciones Financieras 
- Opciones Call 
- Opciones Put 
- Estrategias con Opciones 
- La Fórmula Black-Scholes 

MÓDULO 3: GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
Duración Total: 6 horas

Definición del Riesgo de Liquidez 
Basilea: Sanas prácticas relativas a la Administración del Riesgo de Liquidez 
Administración de la Liquidez en Tiempos de Crisis 
Desarrollo de Planes de Contingencia 
Estrategias de Cobertura incluyendo Derivados 
Riesgo de Balance: Asset Liability Management (ALM) 
Cálculo de GAP de Liquidez 
Metodologías de Estimación 

- Vectores Auto
- Regresivos (VAR) 
- Simulación de Escenarios sobre IRL 
- Modelos de Simulación 

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