MÓDULO 1: FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS Y MATEMÁTICOS PARA LA MODELACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
Duración Total: 16 Horas
Fundamentos Estadísticos para el manejo de Modelos de Riesgo (2 Horas)
Estadística Descriptiva
Probabilidad y Variables Aleatorias
Teorema Central del Límite (Conceptos Básicos)
Enfoque Estadístico de la Simulación Montecarlo
Simulación de Montecarlo (4 Horas)
Análisis de Simulación de Montecarlo (Incertidumbre en los Modelos de Riesgo)
Correlacionar y Truncar Distribuciones
Simulaciones Multidimensionales
Ajuste de Distribuciones
Optimización (4 Horas)
Optimización Continua
Optimización Discreta
Optimización Estocástica
Pronósticos (4 Horas)
Pronósticos de Series de Tiempo
Análisis de Regresión Múltiple y Econometría básica
Metodología Box-Jenkins y Modelos ARIMA
Procesos Estocásticos
Modelos ARCH y GARCH
Modelos Logit, Probit y Tobit
Árboles de Decisión (2 Horas)
Diseño del Árbol de Decisión
Introduciendo Incertidumbre a un Árbol de Decisión
Tomando decisiones usando Árboles de Decisión
MÓDULO 2: GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO Y COBERTURA
Duración Total: 18 Horas.
Modelos de Renta Fija ( 6 Horas )
Medidas de Sensibilidad de Instrumentos de Tasa de Interés
Duración y Convexidad
Duración de Macaulay y Duración Modificada
La Cobertura y la Inmunización
Valorización Neutral al Riesgo
Duraciones Parciales (Key Rate Durations)
Modelos de Renta Variable ( 6 Horas )
Valuación de Instrumentos de Renta Variable
Factores de Riesgo
Portafolios de Inversión y el Efecto Diversificación
- Modelo de Media
- Varianza de Markowitz
- Capital Asset Pricing Model (CAMP)
- Modelo de Factores
Cálculo del Valor en Riesgo
- Métodos de Cálculo: Paramétrico, Simulación Histórica, Simulación Montecarlo
- VaR Marginal, Incremental, Parcial, Contribution VaR, Conditional VaR
- VaR Diversificado y No Diversificado en Portafolios de Inversiones
- Back Testing y Stress Testing
Derivados Financieros (6 Horas)
Cobertura con Futuros y Forwards
-Introducción a los Mercados de Forward y Futuros.
- Valoración de Futuros y Forward
- Cobertura con Futuros sobre Índices
Opciones Financieras
- Opciones Call
- Opciones Put
- Estrategias con Opciones
- La Fórmula Black-Scholes
MÓDULO 3: GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
Duración Total: 6 horas
Definición del Riesgo de Liquidez
Basilea: Sanas prácticas relativas a la Administración del Riesgo de Liquidez
Administración de la Liquidez en Tiempos de Crisis
Desarrollo de Planes de Contingencia
Estrategias de Cobertura incluyendo Derivados
Riesgo de Balance: Asset Liability Management (ALM)
Cálculo de GAP de Liquidez
Metodologías de Estimación
- Vectores Auto
- Regresivos (VAR)
- Simulación de Escenarios sobre IRL
- Modelos de Simulación