Directivos y Analistas Financieros, de Tesorerías, Crédito, Liquidez, Mercados, Operaciones, Evaluación de Proyectos, Costos, Presupuestos, Producción, Compras, Planeación en sectores como Finanzas, Gobierno,Energía, Hidrocarburos, Gas, Minería, Banca, Seguros, Servicios Financieros, Educación, Infraestructura en otros.
- Mostrar a los participantes la importancia de la Gestión de Riesgos en presencia de Incertidumbre.
- Entender la Simulación de Montecarlo como Metodología para Modelación de Incertidumbre en las Decisiones de Inversión.
- Entender las Opciones Reales como una herramienta para medir la flexibilidad existente en los Modelos de Incertidumbre y Medición de Riesgos.
- Proporcionar a los participantes el procedimiento para Análisis Integrado de Riesgos a través del uso de herramientas especializadas como Risk Simulator y Real Options SLS.
CONCEPTOS
BÁSICOS DE ESTADÍSTICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
- Medidas de Localización.
- Medidas de Variabilidad.
- Medidas de Forma de Distribución y Ubicación Relativa.
- Medidas de Asociación.
- Variables Aleatorias y Distribuciones.
- Pruebas de Hipótesis.
- Teorema del Límite Central.
- Simulaciones de Montecarlo.
¿CÓMO
EVALUAR DECISIONES DE INVERSIÓN?
Aproximaciones para manejar Incertidumbre.
- Estimación de Punto Único.
- Análisis de Escenarios.
- Análisis de Situaciones “ Y Si ”
- Aproximación de Simulación. Criterios de Evaluación de
Inversiones.
- Calculo del Valor Actual Neto (VAN).
- Criterios de la Tasa Interna de Retorno (TIR).
- Cálculo del Costo de Oportunidad de Capital.
- Cálculo de TIR Modificada
Análisis de Sensibilidad en Proyectos.
- Análisis de Escenarios: Valor Esperado, Desviación
Estándar, Coeficiente de Variación.
- Análisis de Sensibilidad Estático: Análisis Tornado y
Araña.
MODELANDO
INCERTIDUMBRE A TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN DE MONTECARLO
- Análisis de Simulación de Montecarlo.
- Correlacionar y Truncar Distribuciones.
- Alternar Parámetros y Simulaciones Multidimensionales.
- Ajuste de Distribuciones
¿CÓMO
OBTENER PRONÓSTICOS CONFIABLES PARA EVALUAR INVERSIONES?
- Pronósticos de Series de Tiempo.
- Análisis de Regresión Multivariado.
- Box Jenkins ARIMA.
- Pronóstico Spline Cúbico.
PROCESO
DE OPTIMIZACIÓN PARA SELECCIÓN DE INVERSIONES Y COMPOSICIÓN DE CARTERAS
- Optimización Continua.
- Optimización Discreta.
- Optimización Estocástica (Incluyendo Simulación de
Montecarlo).
EVALUACIÓN
DE INVERSIONES A TRAVÉS DE ÁRBOLES DE DECISIÓN
- ¿Cómo construir un Árbol de Decisión?
- Diseño del Árbol de Decisión.
- Introduciendo Incertidumbre a un Árbol de Decisión.
- Tomando Decisiones usando Árboles de Decisión CASOS
APLICADOS:
- Caso Aplicado a Riesgo de Mercado: Portafolio de
Inversión.
- Caso Aplicado a Riesgo de Crédito: Modelos Scoring de
Crédito.
- Caso Aplicado a Riesgo Operativo: Cálculo de Pérdidas
Esperadas por MMA.
- Caso Aplicado a Riesgo de Seguros: Rentas Vitalicias.
- Caso Aplicado a Riesgo en Proyectos: Análisis de
Rentabilidad de Proyectos Privados, Públicos y APP.
- Caso Aplicado a Riesgo de Liquidez: Cálculo de Brechas de
Líquidez.
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