¿Qué es y por qué nos interesa conocer el Riesgo? El concepto de Riesgo
Definición de Riesgo
El Riesgo y las Decisiones Estratégicas.
Procedimiento general para la Gestión del Riesgo.
Transferencia del Riesgo.
¿Por qué es importante las Herramientas Estadísticas?
Conceptos básicos de estadística para la toma de decisiones.
Medidas de localización.
Medidas de variabilidad.
Medidas de distribución y ubicación relativa.
Medidas de asociación.
Introducción a la probabilidad.
Distribuciones discretas de probabilidad.
Distribuciones continuas de probabilidad.
Pruebas de hipótesis.
¿Qué es y para qué sirve la Simulación de Montecarlo en el Mundo Real?
Simulación de Montecarlo
Simulación de Montecarlo.
Variables de entrada y pronóstico.
Edición de variables.
Análisis de las estadísticas de la simulación.
Truncamiento y correlación.
Herramientas Analíticas.
Ajustes de distribución.
Análisis tornado, araña y sensibilidad dinámica.
Análisis de escenarios.
Si tengo múltiples opciones y tengo restricciones de tiempo y presupuesto, ¿qué debo hacer?
¿Cómo podría utilizar la Optimización para construir Portafolios de Inversión?
Introducción a la optimización.
Optimización estática.
Optimización Dinámica.
Optimización Estocástica.
Tomar decisiones con anticipación, permitiría adaptarse al entorno, entonces, ¿cómo se debe evaluar una técnica de pronóstico en particular?
Pronóstico
¿Qué son las series de tiempo?
Modelos de series de tiempo: promedios móviles, suavizamiento exponencial, Holt-Winters.
Modelos ARIMA.
Pronóstico de la Volatilidad Condicional.
¿Qué pasaría si se quiere hacer un análisis alternativo al valor presente neto (VPN)?
¿Qué son las Opciones Reales?
Introducción a las opciones reales.
Elementos a considerar.
Tipos de estrategias de opciones reales.
Análisis de opciones reales.